Стакан меняется с огромной скоростью, заявки ставятся и снимаются алгоритмами и людьми. За этим динамичным противостоянием наблюдать сложно, но интересно и полезно.

Для цены значимыми являются первые уровни спроса и предложения (границы спреда) BestBid и BestAsk.

Именно соотношение сделок по рынку и предложения в стакане определяет будущее движение.

Индикатор BestBidAsk.luac показывает стакан так, как "видит" его цена.

Лучше всего работает на тиковом графике.

Я бы отфильтровал еще по объемам по bid и ask в три этапа, пример по ask на фьючерс Сбербанка: первый объем Low от 500-999, цвет желтый: Medium от 1000-1999, цвет розовый: High от 2000-бесконечность, цвет красный. Ну и по Bid все тоже самое, этим самым мы отсеем шумы что выведет нас в чистую на сильного игрока а этот игрок Маркет мейкер, что характерно мы видим только его объемы в стакане самой сделки мы не виде да и не увидим не когда, нам простым смертным эта информация не доступна так как она проводится на других серверах а вот объемы в стакане по лимиткам это пожалуйста так как это регламентировано самой мосбиржей для поддержания нужного объема в стакане, к чему я все склоняю? есть подозрение у меня что за счет больших объемов можно понимать направление тренда, большими объемами задавливает рынок а ту часть которую мы не видим реально происходят сделки, пример: на минутках с верху появляются большие объемы по ask я могу предположить что ММ обильно продает тем самым накапливая кэш для импульса вверх, ну как то так, пример я прикрепил к данной публикации. Я бы хотел заказать такой индикатор у вас, такое возможно?