[dd$]

Результаты Д. Возного

Текущее состояние счета по закрытым позициям $22 877 USD
Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования (+1.7%)

описание: [url]http://www.procapital.ru/showthread.php?t=19164[/url]

Счет в терминале Broco Investor
Торговый счет - № 161787
Логин торгового счета – 161787
Пароль инвестора - Fractals

Совсем последние сделки неудачные(

[santjay]

Рассматривая табличку от Deca с вероятностями отработки пробоя первой волны до уровня 161.8 на разных парах подумалось вдруг, не прикрутить и тут нашего любимого мартина. Зная количество пипсов до тейка, можно будет расчитать лот, который необходим для покрытия убытка от предыдущих лосей. Кто что думает по этому поводу?

[dd$]

Рассматривая табличку от Deca с вероятностями отработки пробоя первой волны до уровня 161.8 на разных парах подумалось вдруг, не прикрутить и тут нашего любимого мартина. Зная количество пипсов до тейка, можно будет расчитать лот, который необходим для покрытия убытка от предыдущих лосей. Кто что думает по этому поводу?

161.8 это проценты - абсолютные величины каждый раз разные будут для стопа и тейка. Для мартина же лучше иметь одинаковые величины.

Простейший мартин - увеличение лота после убыточной сделки независимо от величины убытка.

[deca]

идея с мартином работает (увеличивается процент риска по мартину)

вот человек работает с постоянным увеличением риска (не совсем мартингейл, но похоже)

фьюч евро, фунт, йена на м15.  стоит до 161 минус несколько пипс. если заминка в движении сразу выходит.

на рисунке "стейт" за 1,5 месяца с начала работы по ТС. до этого 2 недели сливал - пока не понял суть
метода. депо X000 $.

[santjay]

161.8 это проценты - абсолютные величины каждый раз разные будут для стопа и тейка. Для мартина же лучше иметь одинаковые величины.

Простейший мартин - увеличение лота после убыточной сделки независимо от величины убытка.

Поэтому я и написал, что зная расстояние в пунктах до уровня 161.8, можно расчитать лот с которым нужно входить, чтобы компенсировать предыдущих лосей.

[max_zvyga]

Дека, дружище, появись в аське , хватит пить и кутить , работать надо))

[deca]

Еще на недельку пропаду)

[santjay]

Еще на недельку пропаду)

Дека, лето закончилось, а ты отдыхать собрался. 
И кстати, а ты сам пробовал работать, как твой друг с использованием мартингейла?

[deca]

нет, не работал. мне кажется,мартин+ТС позволяет заработать шальные деньги на единичную трату. друг заработает - отдохнет, заработает - отдохнет, не заработает - не поедет никуда))

ТС в нашей ветки позволяет надеяться на дальнюю перспективу. у меня задача не спеша довести ТС до возможности системно получать профит в течении длительного периода времени.
Тут в чем плюс: У ТС можно выбрать вариант работы, подходящий под задачи и собственную психологию.
Выбираешь свои правила торговли исходя не только от %риска но и из данных статистики. Основные критерии- вероятность и цена игры(профит фактор).
Варианты:
 1. Большой и постоянно увеличивающийся риск для каждой сделки(а-ля мартин). Цель только одна - 161%(-Nпипс), т.к. вероятность дойти до цели наибольшая. Т.е. отдаем приоритет вероятности.
 2. Одинаковый риск для каждой сделки с целью 200%. Вероятность большая а цена игры выше ,  чем  в предыдущем варианте. т.е. намного учитываем профит фактор каждой сделки.
 3. (Статистика ведется по этому варианту) трейд из 4-х сделок без фильтров. Мы получает среднестатистическую вероятность и среднестатистическую цену игры трейда.
 4. Уже на основе статистики можно добавить фильтры для трейда. Смотришь таблицы статистики по учитываемым критериям и регулируешь  %риска от этого (более подробно в следующем посте, т.к. я стремлюсь и считаю наиболее перспективной данный вариант работы по ТС).

Что касается моей текущей работы:
  сейчас работаю(под влиянием Макса) так - трейд до 161-1% риска, 200-0.5%риска, 261-0.5%риска, 423-0.5%риска(закрываю по наитию, обычно не дожидаюсь этой цели)
Больше +10% к депо в неделю таким методом очень тяжело получить, из-за собственных ошибок и психологии.  +5-7% более менее комфортно получается зарабатывать.
  Пытаюсь(но не получается) переделать индикатор для советника по паттерну 1-2-3, чтобы провести как можно больше бектестов на истории. Это основная задача.
 Ну и ручками статистику веду, когда есть время))

 В принципе, ветки созданы для поиска нескольких соратников работы  по ТС. Задача - перелопатить графики, все паттерны и их критерии завести в историю и составить статистику. Без этого добровольного копания ничего не выйдет(

[dd$]

Я насмотрелся на предиктор и пробойные советники.

Как бы научиться выделять разворотный бар - какие особые приметы имеются у баров, после пробоя которых движение развивается и цена идет до своих минимальных и максимальных целей?

В предикторе эти бары синие)_ но это не характеристика и не особенность. Как он их распознает неизвестно.

Есть идеи?

[deca]

пропущенные скрины по евро

[deca]

статистика немного ухудшилась. предположение -
-сентябрь: пришли крупные игроки, спекулятивная составляющая уменьшилась;
-волотильность упала;
 -идет 3-я волна роста (плохо отрабатывают паттерны вниз)

[deca]

зависимость доходности трейда от величины отката.
от 20 до 40 показатели ухудшились
50...60 продолжают показывать отрицательные результаты

[deca]

распределение доходности по времени глобально не изменилось
16-19 МСК так и продолжает иметь отрицательную доходность
у 22-4 МСК суммарно осталась прежняя доходность, но минус сместился ближе к 23 часам

[deca]

по сессиям
no comments