Еще по темам: анализ объемов 

dd$

  • *****
  • 6044
  • 230
    • Просмотр профиля

Четырех-фазовая модель аукциона : импульс -> кульминация -> баланс -> импульс



Импульс - это направленное движение в одном направлении, только при его наличии возможны кульминации. Данная фаза визуализирует «распределение капитала» в рамках рассматриваемого таймфрейма посредством быстрого , устойчивого, направленного движения цены, при этом степень давления на цену определяется через показатели объемов. Для импульса характерно ступенчатое расположение уровней максимальных объемов. Выход в импульсную фазу осуществляется через перепозиционирование .

Сила и потенциал импульсного движения зависят от предшествующих событий и тех уровней и зон которые есть на пути следования.

Кульминация - это выброс зафильтрованного объема и уход с него в противоположном направлении.

В хорошем импульсе как правило присутствует несколько кульминаций. Если объем не значительный или импульс сильный, то вероятнее всего будет обновление экстремума.

Баланс - фаза рынка следующая за кульминацией. Редко бывает не продолжительной по времени, обычно рынок в балансе проводит более 60% своего времени. Баланс по своей структуре может быть совершенно разным, его границы обозначаются 3С на позднем этапе и объемами последних покупочных продажных объемов, объемами на проталкивание и объемами кульминаций на начальной стадии.

При желании работать в балансе, торгуем только от границ во внутрь. РОС, как правило, в балансе не работает.
Для успешной работы нужна статистика времени построения баланса на разных ТФ.


Выход из баланса - в этот момент зарождается новый импульс. Важно не путать с ложными выносами и проколами которые происходят довольно часто.

Истинный выход из баланса происходит на импульсе с выбросом объема и позиционированием его в соответствующем статусе.
Никогда идентификация истинности выхода из баланса дневного аукциона на происходит по внутридневным графикам.

Вместе с тем, рынок - это фрактальная структура, или, если проще, то матрешка в матрешке, поэтому импульс, баланс, широкая волатильность, реверсы присутствуют на всех ТФ.

Бывает что в одно и тоже время на рынке можно идентифицировать все фазы одновременно. И т.к. рынок фрактален, то все эти фазы можно искать как внутри дня, так и на более старших ТФ. Это важно понять, т.к. реверсный день на границе среднесрочного баланса не влечёт за собой таких же последствий как реверс среднесрочного аукциона, который состоит из множества дней.

Совершенно разный потенциал и последствия, при одной и той же природе самого действия.

Например: долгосрочный баланс на недельном, импульс на дневном, реверс на М60 и широкая волатильность на внутридневном ТФ.

Важно вести сквозную аналитику сквозь все ТФ и понимать, на каком какая фаза. Это даст возможность синхронизироваться с рынком и найти точку входа, заранее определить потенциал и риск в сделке, понять вероятность тех или иных событий.

Достаточно часто в моменты неопределенности и борьбы начинается широкая волатильность. Всегда импульс завершается ответной реакцией прежде чем рынок перейдет в баланс. Ответную реакцию называют по разному - кульминация, климакс, фиксинг.

Важно другое, после этого рынок как минимум приостанавливает своё движение и если смотреть сквозь ТФ, то как минимум на одном из них меняет свою фазу. Ответная реакция завершает фазу импульса и рынок переходит в баланс.

Что именно происходит в этот момент мы не будем подробно разбирать, т.к. это может быть не на 100% корректная информация.
Варианты: трейдеры закрывают свои ранее открытые позиции, в действие вступают новые трейдеры которые защищают уровень и т.д.

Достаточно простой идентификации этой фазы по определённым признакам. А это: выброс большого объема и уход от этого объема в противоположном направлении.

Естественно величина вышедшего объема, сила реакции на него, время и место, все это влияет на дальнейшее развитие ситуации.

Никогда не оцениваем никакой элемент отдельно от текущего контекста, только всю взаимосвязь текущих рыночных процессов и активности. Это ключ к пониманию и успеху. Важно оценивать не только то что происходит, но и то чего не происходит.

Angioma

  • ***
  • 16
  • 2
    • Просмотр профиля
Вы сами так торгуете? Как результат?

dd$

  • *****
  • 6044
  • 230
    • Просмотр профиля
Вы сами так торгуете? Как результат?


Результат есть, но все упирается в психологию, т.к. психологическая нагрузка высокая, рынок выматывает. Сам читаю/изучаю и рекомендую книгу.

sands

  • **
  • 6
  • 0
    • Просмотр профиля
Спасибо

Excellent post. For me the difficult part is always trying successfully frame the type of market (impulsive or accumulation or distribution). As you say volume/participation is an excellent place to start that analysis and is also the hard part.  "Это ключ к пониманию и успеху". <---very true

Где скрины с примерами и пояснениями. Не нужно тратить время на чтения книг, больше крутить тестер, а то жизни и здоровья не хватит пока начнете зарабатывать. Успех в простоте - цена + уровни и больше ничего не нужно. К поведению цены возле уровня нужна точка входа.

Вохмянина  ;D

Вот вам для изучения http://pt.btdb.in/q/VOLFIX/
Этого вполне для начала (а может и завершения  ;D) будет достаточно. Эти курсы вышли после Вохмяниновой.
На данный момент сам эти курсы просматриваю. Стратегия малость отличается от первоисточника (агресив/консерватив). Кто смотрел - тот поймёт. 8)

weec

  • **
  • 7
  • 0
    • Просмотр профиля
Вот вам для изучения http://pt.btdb.in/q/VOLFIX/
Этого вполне для начала (а может и завершения  ;D) будет достаточно. Эти курсы вышли после Вохмяниновой.
На данный момент сам эти курсы просматриваю. Стратегия малость отличается от первоисточника (агресив/консерватив). Кто смотрел - тот поймёт. 8)
ссылка не работает
о каких курсах речь?