jax1000



Здравствуйте. Я новичек на Вашем форуме. Спасибо за приглашение. Предлагаю поговорить о клаcтерном анализе. Впервые я познакомился с кластерным анализом у Семена Семеныча. Нахожу эту тему перспективной и интересной. Не обещаю, что это какой-то грааль, но логика мне подсказывает, что смысл есть. Есть свои идеи, но в програмировании я не рублю, к сожалению. Поэтому надеюсь на Вашу помощь. Разбираться будем от простого к сложному, поэтому, постараюсь Вас не слишком нагружать.

jax1000

Попытка поговорить о кластерном анализе была на форуме эллиотвейв
http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=3222&st=60&start=60
Индикаторы Семена Семеныча находятся здесь
http://articles.mql4.com/ru/330
Ветка Семена Семеныча находится на ониксе
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107&setlanguage=1&langid=ru

jax1000

не обещаю, что буду очень часто появляться в ветке, за это сразу извиняюсь. Но надеюсь конструктивный диалог получится.

jax1000

возможно я буду дублировать некоторые свои сообщения с эллиотвейв. Но, учитывая, что люди здесь имеют значительный опыт, слишком разжевывать тему не буду.

jax1000

 Сначала определим понятие кластера. Дело в том, что кластеры используются в различных областях хозяйственной деятельности. Вот несколько определений, относящихся к различным отраслям:
Кластер как подмножество результатов поиска, связанных единством темы;
Кластер (статистика) — класс родственных элементов статистической совокупности;
Кластер (химия) — сложное объединение нескольких атомов или молекул;
Кластер (ядерная физика) — коррелированная группа элементарных частиц;
Кластер (лингвистика) — группа близких языков или диалектов
Кластер (экономика) — группа связанных между собой отраслей.
Кластер (музыка) - многозвучие, дающее или сплошное заполнение акустического пространства, или образование шума. На фортепиано кластеры получаются с помощью нажатия кулаком, ладонью или локтем на клавиатуру.
 На рынке Форекс, где корреляция валютных пар-величина не абстрактная, а математическая, кластерный анализ подходит как нельзя к стати. Давайте рассмотрим простейший кластер? Пусть это будет мультивалютный треугольник EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Уверен, Вы знаете, что эта система замкнутая. Вырос евро по баксу, а фунт нет-значит евро вырастет относительно фунта. Все просто и понятно. Но, спросите, Вы-что это нам дает? Разве можем мы использовать имеющиеся данные, для прогноза? На самом деле, ценность полученных сведений-колоссальна! По движению этих трех валютных пар, мы можем расчитать и вывести ТОЧНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ валют, входящих в кластер. Наверное многие задумывались над тем-как расчитать движение евро, бакса, фунта и др валют, основываясь на данных валютных пар?

jax1000

при попытке расчитать и найти какое значет имеет индекс бакса, или фунта, становится понятно, что мы имеем дело с уранениями где слишком много неизвестных. Более того-неизвестно даже в каких единицах измерять индексы.

jax1000

попытки расчитать индексы в пунктах приводят к сильным искажениям, поэтому наиболее точным, на мой взгляд, является расчет в процентных изменениях. Что же брать за точку отчета? Раз мы двигаемся от простого, к сложному, то возмем для точки отчета предыдущую свечу.

Doro

Что же брать за точку отчета? Раз мы двигаемся от простого, к сложному, то возмем для точки отчета предыдущую свечу.
Спасибо jax1000 что решил писать на нашем форуме,надеюсь все по мере возможностей смогут подключться к твоим мыслям и совместными силами добиться серьезного результата)
 Сразу думаю необходимо определить какую точку предыдуще свечи будем брать за основу,ведь как известно закрытие свечи можно считать и в 2400 по москве,но ведь также многие считают и по гринвичу.Имеет ли это принципиальное значение?

jax1000

расчитаем индекс по цене закрытия. формула следующая:
((Сn-Cn-1)/Cn-1)*100%=Pn
данный расчет должен быть сделан по парам EURUSD, GBPUSD, EURGBP.
далее. рассмотрим пример GBPUSD получилось значение -0,17; EURUSD -0.10; EURGBP 0.05-данные с потолка.
рассмотрим фунтобакс
это значит, что фунт упал на эти проценты, а бакс вырос.
Делаем расчет.
GBPI=-0.17; USDI=0.17
Используя данные по всему кластеру, получаем, что на период n
GBPI=-0.17-0.05; USDI=0.17+0.1; EURI=-0.1+0.05
Это понятно я написал?

jax1000

Что же брать за точку отчета? Раз мы двигаемся от простого, к сложному, то возмем для точки отчета предыдущую свечу.
Спасибо jax1000 что решил писать на нашем форуме,надеюсь все по мере возможностей смогут подключться к твоим мыслям и совместными силами добиться серьезного результата)
 Сразу думаю необходимо определить какую точку предыдуще свечи будем брать за основу,ведь как известно закрытие свечи можно считать и в 2400 по москве,но ведь также многие считают и по гринвичу.Имеет ли это принципиальное значение?

я просто не нашел обратной связи на эллиотвейв, и не хочу тратить время на доказательства. Думаю с Вами мы быстро определимся-имеет ли тема смысл, или нет. На начальном этапе время закрытия свечи не важно, период свечи тоже. в дальнейшем, возможно обратим на это внимание.

jax1000

хотелось бы посмотреть что покажет нам простенький индикатор, основанный на вышеописанном алгоритме. Я к сожалению пишу только на Руланге. (пишу сильно сказано)-а там нет возможности использовать данные нескольких валютных пар. Был бы признателен, если бы кто-нибудь чирканул индюк на MQL и мы посмотрим что получается. готов ответить на любые вопросы.

dd$

  • *****
  • 6150
  • 234
    • Просмотр профиля
Выложу пока имеющиеся в запасниках индикаторы

Index_pair_v23b - Расчет RSI от индексов валют пары

Complex_pairs2 - Все индексы посчитаны алгоритмом через разницу средних arzuma

Complex_pairs1 - Индексы валют текущей пары arzuma (нужен для работы Complex_pairs2)

xMeter_Indicator2_updated и xMeterMTF - индикаторы силы валют с форума ТСД.



dd$

  • *****
  • 6150
  • 234
    • Просмотр профиля
расчитаем индекс по цене закрытия. формула следующая:
((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%=Pn
данный расчет должен быть сделан по парам EURUSD, GBPUSD, EURGBP.
далее. рассмотрим пример GBPUSD получилось значение -0,17; EURUSD -0.10; EURGBP 0.05-данные с потолка.
рассмотрим фунтобакс
это значит, что фунт упал на эти проценты, а бакс вырос.
Делаем расчет.
GBPI=-0.17; USDI=0.17
Используя данные по всему кластеру, получаем, что на период n
GBPI=-0.17-0.05; USDI=0.17+0.1; EURI=-0.1+0.05
Это понятно я написал?

Не хватило описания формулы, нашел на элиотвейве

Цитата: jax1000
к примеру, евробакс изменился на n%, фунтобакс изменился на k%, еврофунт изменился на d%. А дальше берем какой-нибудь коэффицент R (любое целое число. например 0 ), и делаем расчет. Евро=R+n+d; Фунт=R+k-d; Бакс=R-n-k. Не забываем, что n,d,k, могут быть отрицательны, если евробакс упал, фунтобакс упал, еврофунт упал.

В данном индике R=0

jax1000

дмитрий, спасибо. Это то что нужно. Индюк показывает то что я хотел. Только сразу в оговорюсь, что данные по кроссам индюк должен брать не из котировок ДЦ, а расчитывать их самостоятельно. Связано это с тем, что у многих ДЦ нет требуемых кроссов, которые нам потребуются в будущем.  и, я заметил, что иногда котировки ДЦ не совпадают с расчетными (порой расхождение до 100 пунктов) с чем это связано-не знаю. Может расширение спреда?... Сейчас я вынужден выехать. Вечером продолжим.

jax1000

привожу пример работы даже с таким примитивным индюком (напоминаю-это только начало). рассмотрим сигналы на пипсовку.
пара GBPUSD 5 мин.
вход на покупку индикатор дал на локадьном восходящем тренде. Видно, что по паре фунт корректировался флетом, а индекс в индикаторе резко провалился вниз.
купили по 1,5669.
http://s61.radikal.ru/i174/0810/32/a5aae9a4be1e.jpg
Кластерные индикаторы скачать

сигнал на закрытия получили в момент образования дивергенции цены и индекса на индикаторе
http://s44.radikal.ru/i105/0810/17/876af05b5470.jpg
Кластерные индикаторы скачать

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.