*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #45 : 30 Октября 2008, 18:53:39 »
его программа отличалась от индюков только лишь тем, что использовала усредненные тиковые данные (с его слов). Нам известен точный расчет индексов. С этим проблем нет. Точный расчет индексов по малому кластеру приведен в последнем индикаторе INDEX_PAIRS. дело осталось в технической реализации индикатора для болього кластера. Если Дима не возражает и не занят, то завтра займемся им?

Нужно четкое описание - в виде формулы подобной малому кластеру.

Тогда можно сделать )) Сам я не соображу как нефть и золото запихать в замкнутую систему.
все думал о нефте и золоте. Мы то их конечно пропишем в индюке, но меня сомнения берут в том влияют ли пары, скажем QMNZD на рынок. Но посмотрим.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #46 : 30 Октября 2008, 19:01:19 »
не хотелось бы, чтобы они создавали фон..
 к стати, приведу пример как расчитать кросс по нефти, пока не забыл.

QM/GBP=(QM/USD)*1/(GBP/USD)
QM/JPY=(QM/USD)*USD/JPY

т.е. как и валютные кроссы.

Еще есть подозрение, что будет тормозить индюк знатно... У меня экселевский аналог получился 389 Мб >:(
Дима, только ты без меня не пиши-там много что нужно учесть.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #47 : 30 Октября 2008, 19:09:05 »
Опять соглашусь с вашим высказыванием, но хотелось бы добавить - Семеныч сделал свои индикаторы только лишь по своей доброте душевной.

Можно на ты?

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #48 : 31 Октября 2008, 10:57:05 »
ну что, пожалуй начнем..
привожу пример как я себе представляю восьмиинструментальный кластер.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #49 : 31 Октября 2008, 11:00:11 »
сегодня мы поговорим о создании СВОДНОГО индикатора и расчетах в десятиинструментальном кластeре.
Какие это инструменты? USD EUR GBP CHF CAD JPY AUD NZD GOLD QM/

Для расчетов индикатора, прежде всего нужно выделить какие данные нам потребуются. Это курсы всех вышеперечисленных валют и товаров к USD/

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY USDCAD AUDUSD NZDUSD GOLDUSD QMUSD.
 А вот все кроссы между этими инструментами, индюк должен считать сам. Связано это с тем, что, как я уже упоминал, в наших кухнях GBPJPY не всегда= GBPUSD*USDJPY (порой разница достигает более ста пунктов). Ну а курс GOLDNZD вряд ли мы вообще найдем.
 поэтому

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #50 : 31 Октября 2008, 11:13:32 »
разделю данные на две группы.
1. получаемые котировки от ДЦ:EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY USDCAD AUDUSD NZDUSD GOLDUSD QMUSD
2. требуемые кроссы, которые нужно расчитать:
EURGBP EURCHF EURJPY EURCAD EURAUD EURNZD GoldEUR QMEUR
GBPCHF GBPJPY GBPCAD GBPAUD GBPNZD GOLDGBP QMGBP
CHFJPY CADCHF AUDCHF NZDCHF GOLDCHF QMCHF
AUDJPY NZDJPY GOLDJPY QMJPY
GOLDAUD QMNZD
вроде никого не пропустил? если найдет кто ошибку, прошу скажите сразу, а то у меня в голове сейчас много чего-могу косякнуть.
В индюке сразу нужно предусмотреть, возможность отключения любого инструмента.

привожу пример как расчитывать кроссы. (разберем первую строчку-кроссы с евро)
EURGBP=(EURUSD*(1/(GBPUSD)) EURCHF=EURUSD*USDCHF EURJPY=EURUSD*USDJPY EURCAD=EURUSD*USDCAD EURAUD=EURUSD*(1/AUDNZD) EURNZD=EURUSD*(1/NZDUSD) GOLDEUR=GOLDUSD*(1/EURUSD) QMEUR=QMUSD*(1/EURUSD)

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #51 : 31 Октября 2008, 11:28:42 »
при чем данные должны получаться усредненные. т.е. EURUSD=(H+L+C+O)/4

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #52 : 31 Октября 2008, 11:32:09 »
далее нужно расчитать накопленное относительное отклонение от заданной точки отчета, по каждой паре кластера.
если возьмем точку отчета 1000 периодов назад, то алгоритм будет такой

{[((Н999+L999+C999+O999)/4)-((H1000+L1000+C1000+O1000)/4)]/((H1000+L1000+C1000+O1000)/4)}*100%=Отклонение 999 периодов назад
Отклонение 998 периодов назад=Отклонение 999 периодов назад+({[((Н998+L998+C998+O998)/4)-((H999+L999+C999+O999)/4)]/((H999+L999+C999+O999)/4)}*100%)
и т.д по циклу


*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #53 : 31 Октября 2008, 11:42:01 »
этот расчет должен проходить по каждой паре!
Что он дает. Допустим получили мы отклонение EUR по баксу в определенный период, и оно соответствует, скажем -0,09%, значит бакс поевре отклонился на 0,09%. так же и в кроссах.
отклонилась базовая валюта на n%, значит котируемая отклонилась по базовой -n%

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #54 : 31 Октября 2008, 11:43:56 »
Да, текущая цена тоже должна учитываться! Чего нет скажем в нашем INDEX_pairs последнем.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #55 : 31 Октября 2008, 11:52:19 »
ну а дальше остается свести конци с концами.
назову мгновенное ускорение буквой U/
тогда EURI998=U998(EURUSD)+U998(EURGBP)+U998(EURCHF)+U998(EURJPY)U998EURCAD+U998(EURAUD)+U998(EURNZD)+U998(GoldEUR)+U998(QMEUR)
и так по каждому инструменту.
В итоге должен получится индикатор, который будет выводить линии индексов всех учтенных инструментов. А ноль на этом индикаторе-это то место откуда мы начали расчет индексов. Его к стати можно привязать к кластерным уровням..

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #56 : 31 Октября 2008, 11:58:02 »
это пока все. Жду вопросов.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #57 : 31 Октября 2008, 12:04:13 »
хорошо бы вести расчет индексов по ВСЕМ известным инструментам, торгующимся против бакса, но для этого надо будет как минимум купить СКИФ К-1000 :o

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #58 : 02 Ноября 2008, 02:36:44 »
сегодня сравнил возможности индексов расчитываемых с помощью кластеров (индикатор index_pairs) и индексов на основе извлечения дробной степени из рыночного кластера (MIndex).
Да, действительно-форма движения на первй взгляд похожа.(и это только доказывает, что мы на верном пути) Но, как мне кажется-index_pairs все же лучше подходит для анализа. Привожу пример сравнения индексов евро.
вверху-MIndex
внизу ndex_pairs

рискну предположить, что все дело в ненормированных данных у MIndex.

*

AndreiFX

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #59 : 02 Ноября 2008, 09:57:30 »
сейчас работаю над созданием собственных кроссов.
И действительно получается, что и котиры и формы графиков отличаются от поставляемых ДЦ...

....буду только во вторник...не теряйте)

 


.
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1593d5437d7c97png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1593d47e8f2001png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15923da6c9f8f1png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/159170dcd03afbpng
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1597ced99413abpng