Еще по темам:

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ.Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у нижней границы понижательной тенденции, развивающейся с 07.04.21 от уровня 78 рублей за доллар. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 5%, которое произошло 23.04.21, по мнению ЦБ,  будет поддерживать курс рубля и тем самым способствовать снижению пары USDRUB.
Формирование поддержки у значений, близких к текущим, будет означать приоритет дальнейшего движения цены инструмента в отмеченном ценовом канале и последующему отскоку с целью теста его верхней границы, закрепление же цены ниже текущих значений может привести к движение инструмента вниз на размерность отмеченной формирующейся понижательной тенденции, то есть еще порядка двух рублей за доллар.
В текущих условиях, на наш взгляд, рационально отслеживать появление формаций разворотных для идентификации отскока вверх, либо формаций продолжения движения для идентификации ценового снижения.
STOCK_TALK


 -


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Forwarded from TREND. TA

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-6.21.
22.04.21 цена инструмента на позитивном новостном фоне вышла выше уровня 145000, который отмечался в прошлом обзоре по данному инструменту. Соответственно от уровня 146500 начала складываться повышательная тенденция, отмеченная на скрине. На текущий момент ближайшим уровнем поддержки является уровень 148000 с которого  стартовала сегодняшняя торговая сессия.
Для слома текущей повышательной тенденции, берущей свое начало от уровня 146500, цене инструмента необходимо преодолевать вниз уровень 148000. В этом случае ближайшей целью снижения станет уровень 146000.
STOCK_TALK


 -


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


Заметка по RTS-6.21
Наблюдается попытка закрепления выше верхней границы зоны сопротивления 148000-149500п.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


Заметка по Сбер-ао
Отскок от круглого ценового уровня в 300 руб за акцию. В целом - это не очень хорошо для дальнейшего развития существенного повышательного движения.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


Заметка по GOLD-6.21
Наблюдается попытка отскока от уровня локальной поддержки 1765$. Если цена закрепиться ниже диапазоне 1760-1765$, есть все шансу вернуться в зону 1725-1745$. В ином случае, если рассматривать сценарий роста, и указанные уровни поддержки устоят, то ближайшей целью роста будет ценовой диапазон 1790-1795$ с дальнейшим преодолением локального максимума возле уровня 1800$. Часто бывает, что цена инструмента стремится к круглому значению, как мы видели вчера по Сберу, который достиг в моменте отметки 300 рублей за акцию.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

Часто возникают ситуации, когда вместо открытия позиции по фьючерсу, оптимальным решением будет применить опционную стратегию с целью снижения рисков и максимизации потенциальной прибыли. С помощью опционных стратегий можно торговать как на волатильности в базовом активе (фьючерсе),  так и при отсутствии существенных движений по фьючерсу. Кроме этого, можно применять направленные стратегии минимизируя риски от неблагоприятного движения цены фьючерса. С помощью направленных опционных стратегий можно контролировать риски без выставления стоп-заявок, которые периодически выбивает и фиксируется убыток в сделке.

Поэтому, для тех, кто хочет изучить тему опционного трейдинга и извлекать прибыль из применения опционных стратегий на практике, мы разработали новый расширенный курс по торговле биржевыми опционами.

Что будет на курсе
Программа рассчитана, как для новичков, которые еще не сталкивались с опционами, так и для тех, кто уже имеет определенный опыт и знания по опционам.
Глава 1. Основы опционной торговли (ценообразование, коэффициенты, особенности опционов на Московской бирже);
Глава 2. Направленная опционная торговля (стратегии, нюансы и особенности, практика применения);
Глава 3. Нейтральные опционные стратегии (стратегии покупки и продажи волатильности, нюансы и особенности, практика применения);
Глава 4. Хеджирование рисков.
Материалы курса опционной торговли публикуются в отдельном закрытом канале в телеграм. У подписчиков данного канала будет возможность обратной связи с автором курса. При возникновении вопросов по материалам курса, всегда можно их задать, и получить ответ.

Формат курса.
Изначально, мы выбрали текстовый формат подачи информации. Но, так как видеоформат также пользуется популярностью, то после каждого блока стратегий, мы публикуем видео с разбором пройденного материала.
Еженедельно, мы добавляем новые материалы. Материалы добавляются дозировано, а не скопом.
Что важно, курс будет постоянно действующим. После прохождения основной части материала, далее постоянно будем разбирать примеры применения опционных стратегий в текущей рыночной ситуации. Цель этого – постоянное повышения уровня навыком и знаний с практической точки зрения. 

Стоимость курса.
На данный момент, стоимость курса опционной торговли крайне низкая и составляет 9700 рублей. Доступ к курсу предоставляется бессрочно. Чем больше будет добавляться материалов, тем дороже будет курс. Указанная цена актуальна до 01.05.2021.
Также, бессрочный доступ к курсу можно получить бесплатно, при покупке подписки к услуге «Торгуем вместе деривативы» сроком от 6 месяцев (подробнее - https://t.me/stock_talk/2398). Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 18900 рублей + курс опционной торговли стоимостью 9700 рублей бесплатно. Итого, при таких условиях, чистая стоимость подписки к услуге Торгуем вместе деривативы обойдется всего лишь в 1535 руб в месяц. Указанная цена актуальна до 09.05.2021 (включительно)

По возникающим вопросам обращайтесь к @stock_talk_admin.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


Заметка по Сбер-ао.
В продолжение поста от 27.04 - https://t.me/stock_talk/2402
Сегодня, на открытие торгов можно было наблюдать пробой уровня 300 рублей. Но, в итоге, получился "закол" уровня и возврат цены к отметкам ниже 300 руб.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. ФЬЮЧЕРС RTS-6.21.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у уровня 147000 пунктов. 26.04.21 мы отмечали уровень 146000 как цель для коррекционного снижения https://t.me/stock_talk/2397. 30.04.21 этот уровень был достигнут при снижении цены инструмента от 150000.
В настоящее время от уровня 146000 сформирована поддержка и если она устоит и в ближайшее время не будет преодолена вниз, то участники рынка попытаются развить повышательное движение с целью преодоления уровня 150000 пунктов, у которого был сформирован локальный максимум 29.04.21.
В текущих условиях ближайшим сопротивлением является уровень 148500, от которого происходило снижение 30.04.21. Ближайшей поддержкой выступает уровень 146000, у которого во второй половине торговой сессии 30.04.21 происходила ценовая консолидация.
STOCK_TALK


 -


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

РИСК - ДОХОДНОСТЬ - ВЕРОЯТНОСТЬ. 
Идея высокой доходности движет многими участниками финансовых рынков, и, в частности, привлекает внимание новых и новых лиц. Обычно высокая доходность связана с высокой маржинальностью сделок, что в свою очередь является источником повышенных рисков. Риск операций с высокой маржинальностью (финансовым плечом), иной раз превосходит потенциальную доходность. При осуществлении сделок с большим финансовым плечом и относительно большим объемом, так называемые “стоп-заявки”, далеко не всегда гарантируют желаемый уровень риска, например, при технических проблемах со стороны работы сервера.
Среди биржевых инструментов существуют такие инструменты, как опционы, которые,  с одной стороны, позволяют ограничить риск по позиции, а с другой, получить высокий потенциал доходности.
Один из методов высокорискованной и высокодоходной торговли заключается в покупке опционов недалеко “вне денег” и незадолго до экспирации. В этом случае опционы очень дешевы. Перед покупкой необходимо оценить вероятность быстрого захода опциона “в деньги” и, соответственно, кратного увеличения его цены из-за роста внутренней стоимости.
Например, такая ситуация сложилась 29.04.21 в опционах на фьючерс RTS-6.21 c экспирацией 06.05.21. Фьючерс в течение торговой сессии находился у уровня 150000, вместе с тем присутствовала вероятность снижения RTS-6.21 к уровню 146000-147000 пунктов до момента исполнения опциона. Поэтому, можно обратить внимание на ценовое движение в опционах PUT со страйком 145000 пунктов и ближайшей датой исполнения (06.05.2021).
Опционы PUT (право продать базовый актив) со страйком 145000 и датой исполнения 06.05.21 в первой половине торговой сессии 29.04.21 стоили около 350 пунктов. При условии захода опциона “в деньги” цена его будет иметь внутреннюю стоимость равную величине, на которую базовый актив станет ниже страйка (145000 пунктов). При условии относительно быстрого приближения цены базового актива к страйку опциона, цена опциона будет расти в геометрической прогрессии.
Во второй половине дня 30.04.21, цена фьючерса RTS-6.21 снизилась до уровня 146000 пунктов, на котором началась ценовая консолидация. Рассматриваемые опционы не вошли в состояние “в деньгах” и не приобрели внутреннюю стоимость, тем не менее, их цена выросла до 1400 пунктов, т.е. цена опциона в итоге выросла в четыре раза, в то время как размерность движения фьючерса составила около 3%.
Практическое применение такой стратегии предполагает отслеживание определенных состояний в движении базового актива, покупку выбранного опциона при идентификации движения базового актива и быструю фиксацию прибыли в случае реализации сценария. Также данная стратегия несет в себе высокие риски, наравне с высоким потенциалом доходности и требует выработки определенного взгляда на рынок.
STOCK_TALK


 -


$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля

РИСК - ДОХОДНОСТЬ - ВЕРОЯТНОСТЬ. Продолжение
Не секрет, что у многих участников рынка наблюдается явное ожидание сверхдоходности от биржевых операций, причем такие ожидания присутствуют у людей разных финансовых возможностей. Если ожидание нескромных заработков присутствует подсознательно, то возникает резонный вопрос, даже не о том реально ли это, а о том, как приблизиться к осуществлению “мечты”. Далее попробуем ответить на этот вопрос со своей точки зрения.
Ожидание супер выигрыша, как правило, связано с казино. Тогда можно выработать линию поведения на рынке, похожую на поход в казино. Но, очевидно, такой “поход” не должен быть спонтанным.
Все мы знаем, что существуют люди, пытающиеся обыграть казино (слово "обыграть" навряд ли подходит, потому как сделать это на длительном промежутке времени не удастся, казино всегда в плюсе, но выиграть в определенные моменты реально) и, соответственно, генерирующие определенную системность подхода к игре. Тогда остаётся дело за малым, а именно, систематизировать подход к получению сверхдоходности.
Начнем с того, что нереально системно выигрывать и в рулетку, и в блэкджек, и в покер, и все с одинаковым успехом. Следовательно, надо выбрать что-то одно, и изучать это досконально.
Первый вывод: необходимо выбрать один инструмент. На наш взгляд, как на инструмент можно обратить внимание на ликвидные опционы. Если действовать от покупки опционов в определенные моменты времени, то риск будет ограничен, а о ценовых движениях в опционах мы писали в прошлом посте.
Второй момент состоит в том, что нельзя выигрывать каждый день, даже играть каждый день будет противопоказано, потому как, в итоге, будет проигрыш (это, думается, все понимают). Но отслеживать текущую ситуацию, делая определенные выводы, придется систематически. Другими словами, необходимо постоянно отслеживать момент или ситуацию, благоприятную для участия в игре.
Если все вышеизложенное приемлемо и понятно, то далее остается выбрать систему действий. Для этого не будем выдумывать ничего сверхъестественного, а обратим внимание на Нобелевских лауреатов по экономике 2004 года. Не будем здесь описывать все исследования, это есть в свободном доступе, возьмем лишь “Гипотезу эффективности рынка”. Из данной гипотезы, обратим внимание на утверждение о том, что цена в текущий момент учитывает всю информацию и, следовательно, нереально определить в какую сторону она двинется в следующий момент, то есть рынок эффективен. Сейчас не станем вдаваться в подробности о формах рыночной эффективности. Для нас важно, что если рынок эффективен в целом, то в отдельные моменты времени на нем присутствуют неэффективности, которые в итоге нивелируются. Вывод из этого напрашивается следующий: для успешности операций, связанных с высокой доходностью необходима формальная система идентификации неэффективностей, принятие решений об открытии позиций нужны в моменты относительно продолжительной рыночной неэффективности и в направлении противоположной этой неэффективности. Кстати, данное утверждение поддерживают многие трейдеры долго работающие на рынке, с их точки зрения на рынке присутствует определенный баланс, нарушение которого на относительно протяженном отрезке времени является поводом для сделок. 
Здесь есть нюансы, например:
Ограниченная ликвидность, но даже при невысокой ликвидности, к примеру, на недельных опционах,  “сыграть” на несколько сотен тысяч вполне реально;
Вопрос ликвидности решается переходом на более дальние серии экспираций и работой на нескольких страйках одновременно;
Нельзя на “ровном месте” осуществлять такие сделки, бывает, что приходится выжидать оптимальной точки входа несколько недель;
Бывают и минусы, но они скорее происходят от нежелания выжидать нужный момент и попробовать «на удачу» здесь и сейчас;
Можно увеличить надежность операции, но растянув ее во времени и применив инструменты дальних серий экспираций;
Необходимо изучать все параметры “объекта инвестирования” и за этим процессом придется провести немало времени.

$$poster

  • *****
  • 0
  • 0
    • Просмотр профиля


Заметка по ED-6.21
Наблюдается попытка отскока от зоны локальной поддержки. Если рассматривать с точки зрения сценария роста и отскок не будет нивелирован, то ближайшей целью роста, где движение может встретить сопротивление, будет диапазон 1,208-1,210

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.