О торговле по тренду Есть четыре кардинальных принципа, которые должны быть частью любой торговой стратегии. Это: 1) Торговать по тренду,
2) Быстро обрезать убытки,
3) Дать прибыли расти и
4) Управлять риском.
Для успеха Вы должны удостовериться, что в вашу стратегию включено каждое из этих условий.
Торговля по тренду затрагивает решение того, как начать сделку. Это означает, что Вы всегда должны торговать в направлении текущего ценового движения.
Математический анализ ценовых данных показывает, что изменения цен прежде всего случайны, но имеют небольшую трендовую компоненту. Этот научный факт чрезвычайно важен для желающих торговать рациональным, научным образом. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочными моделями и методами, не основанными на тренде, обречена на провал.
Хороший пример такого, обреченного на неудачу, метода - модели японских свечей. Это теоретическое заключение вытекает их моих предыдущих исследований. Много лет назад, когда свечи вошли в моду, я попытался создать прибыльную систему торговли, включающую свечи. Я перепробовал много паттернов и множество типов систем, но все без успеха. Я никогда не видел, чтобы кто-либо другой продемонстрировал эффективность свечей, используя объективные правила. Успешные трейдеры используют методы, дающие им статистическое преимущество. Это преимущество должно родиться от стремления цены к тренду. В долгосрочной перспективе Вы сможете делать деньги, только торгуя синхронно с этими трендами. Таким образом, когда цены растут, Вы должны только покупать. Когда цены идут вниз, Вы должны только продавать.
И, хотя этот важный принцип хорошо известен, трейдеры нарушают его на удивление часто. Они жаждут прибыли, поэтому предпочитают пытаться покупать на самом дне или продавать на вершине прежде, чем установится новый тренд. Выигрывающие трейдеры научились выжидать, пока не подтвердится тренд, до того, как открыть позицию, соответствующую этому тренду.
Вот что признанный рыночный эксперт Джейк Бернштайн (Jake Bernstein) сказал в моей книге "Четыре Кардинальных Принципа Торговли" (The Four Cardinal Principles of Trading): "Из всех общих принципов рынка самым основным я считаю 'Торговлю по тренду'. Это урок, который я должен был выучить и повторять фактически ежегодно. У всех трейдеров есть инструменты для обнаружения тренда. Поэтому нам особенно досадно, когда мы идем вопреки тренду или когда пробуем поймать вершину или дно".
Альтернативой следованию за трендом является прогнозирование. Это ловушка, в которую попадают почти все трейдеры. Они смотрят на движения цен и делают вывод, что лучший способ добиться успеха - это научиться предсказывать, куда пойдет рынок в будущем. Нет недостатка в людех, желающих продать Вам свой последний механизм прогнозирования.
Все мы хотим думать, что предсказание возможно, ибо гигантское искушение - сделать прогноз и оказаться правым.
И снова Джейк Бернштайн с небольшой дозой действительности: "Мне потребовалось более девяти лет для понимания, что, хотя и будучи весьма романтичным и ласкающим для эго, прогноз не обязательно будет синонимом прибыли. Предсказывать тренды - трудная и часто случайная задача, приводящая к потерям чаще, чем к прибыли".
Торговать по тренду трудно, потому что логическая точка выхода будет дальше, что потенциально можеть привести к большим убыткам, если Вы окажетесь неправы. Это хороший пример того, почему так немного трейдеров добиваются успеха. Они не могут настроить себя на более трудный в психологическом отношении способ торговли.
Вы можете определить понятие тренда только относительно специфического масштаба времени. Когда Вы определяете тренд, это должен быть, например, двухнедельный тренд или шестимесячный тренд или часовой тренд. Так что важная часть плана торговли заключается в решении, какой масштаб времени использовать. И, хотя, возможно, в психологическом отношении легче держать масштаб времени малым, лучшие результаты получаются в результате долговременной торговли. Чем дольше Вы держите сделку, тем большей может оказаться ваша прибыль.
Вот, что сказал Расселл Сандс (Russell Sands) в интервью Commodity Traders Consumer Report. Расселл был одним из первых членов группы Черепах Ричарда Денниса и построил успешную карьеру управляющего капиталом, использующего метод Черепах.
"Лучший подход состоит в том, чтобы быть долгосрочным последователем тренда. Следование за трендом статистически оправдано, это проверено годами, и это работает. "Я считаю, что рыночные тренды могут существовать лишь 20 процентов времени, а 80 процентов времени рынок может колебаться взад и вперед в фазе консолидации. Фокус в том, как определить, где тренд начинается и где он останавливается. Если, когда рынок делает тренд, Вы входите в нужное время, двигаетесь с трендом, а затем, в нужное время, выходите Вы будете делать достаточно денег, чтобы с лихвой покрыть убытки, полученнные в нетрендовые периоды."
"Другая часть базовой философии заключается в том, что мы не знаем, когда рынок собирается начать тренд. Фактически, мы вообще не знаем, что собирается делать рынок. Мы ничего не можем предсказать. Мы не верим в предсказания. Вместо этого мы реагируем на рынок". Для наибольших шансов на успех вашим масштабом времени для измерения тренда должны быть, по крайней мере, четыре недели. Таким образом, Вам нужно только войти в сделку в направлении ценового тренда за последние четыре недели или больше.
Хороший пример следующего за трендом правила входа - покупать всякий раз, когда сегодняшняя цена закрытия выше, чем цена закрытия 25 рыночных дней назад, и продавать всякий раз, когда сегодняшняя цена закрытия ниже, чем цена закрытия 25 рыночных дней назад. Когда Вы торгуете в направлении такого долгосрочного тренда, Вы действительно следуете за рынком, вместо того, чтобы предсказывать его.
Самые неудачные трейдеры тратят всю свою жизнь на поиски наилучших способов предсказания рынка.
Если Вы сумеете выработать в себе дисциплину, чтобы находить тренды, используя долгосрочные масштабы времени и всегда торговать в направлении тренда, Вы сделаете гигантский шаг в направлении прибыльной торговли.
© Reality Based Trading Company
© Перевод:
www.kroufr.ru