dd$

  • *****
  • 6087
  • 234
    • Просмотр профиля


Стакан меняется с огромной скоростью, заявки ставятся и снимаются алгоритмами и людьми. За этим динамичным противостоянием наблюдать сложно, но интересно и полезно.

Для цены значимыми являются первые уровни спроса и предложения (границы спреда) BestBid и BestAsk.

Именно соотношение сделок по рынку и предложения в стакане определяет будущее движение.

Индикатор BestBidAsk.luac показывает стакан так, как "видит" его цена.

Лучше всего работает на тиковом графике.


uralsr

  • **
  • 1
  • 0
    • Просмотр профиля
Подскажите а как его установить.

Bimer

  • **
  • 2
  • 0
    • Просмотр профиля

Стакан меняется с огромной скоростью, заявки ставятся и снимаются алгоритмами и людьми. За этим динамичным противостоянием наблюдать сложно, но интересно и полезно.

Для цены значимыми являются первые уровни спроса и предложения (границы спреда) BestBid и BestAsk.

Именно соотношение сделок по рынку и предложения в стакане определяет будущее движение.

Индикатор BestBidAsk.luac показывает стакан так, как "видит" его цена.

Лучше всего работает на тиковом графике.


Я бы отфильтровал еще по объемам по bid и ask в три этапа, пример по ask на фьючерс Сбербанка: первый объем Low от 500-999, цвет желтый: Medium от 1000-1999, цвет розовый: High от 2000-бесконечность, цвет красный. Ну и по Bid все тоже самое, этим самым мы отсеем шумы что выведет нас в чистую на сильного игрока а этот игрок Маркет мейкер, что характерно мы видим только его объемы в стакане самой сделки мы не виде да и не увидим не когда, нам простым смертным эта информация не доступна так как она проводится на других серверах а вот объемы в стакане по лимиткам это пожалуйста так как это регламентировано самой мосбиржей для поддержания нужного объема в стакане, к чему я все склоняю? есть подозрение у меня что за счет больших объемов можно понимать направление тренда, большими объемами задавливает рынок а ту часть которую мы не видим реально происходят сделки, пример: на минутках с верху появляются большие объемы по ask я могу предположить что ММ обильно продает тем самым накапливая кэш для импульса вверх, ну как то так, пример я прикрепил к данной публикации. Я бы хотел заказать такой индикатор у вас, такое возможно?           

dd$

  • *****
  • 6087
  • 234
    • Просмотр профиля
Я бы отфильтровал еще по объемам по bid и ask в три этапа, пример по ask на фьючерс Сбербанка: первый объем Low от 500-999, цвет желтый: Medium от 1000-1999, цвет розовый: High от 2000-бесконечность, цвет красный. Ну и по Bid все тоже самое, этим самым мы отсеем шумы что выведет нас в чистую на сильного игрока а этот игрок Маркет мейкер, что характерно мы видим только его объемы в стакане самой сделки мы не виде да и не увидим не когда, нам простым смертным эта информация не доступна так как она проводится на других серверах а вот объемы в стакане по лимиткам это пожалуйста так как это регламентировано самой мосбиржей для поддержания нужного объема в стакане, к чему я все склоняю? есть подозрение у меня что за счет больших объемов можно понимать направление тренда, большими объемами задавливает рынок а ту часть которую мы не видим реально происходят сделки, пример: на минутках с верху появляются большие объемы по ask я могу предположить что ММ обильно продает тем самым накапливая кэш для импульса вверх, ну как то так, пример я прикрепил к данной публикации. Я бы хотел заказать такой индикатор у вас, такое возможно?           

Приветствую.

Я не пишу на заказ, но предлагаю то, что уже готово.

Т.е. если я понял вашу идею - вы предполагаете что на бирже проходят сделки, которых нет в таблице обезличенных сделок, но их объемы показываются в стакане?

Действительно изменение открытого часто интереса не совпадает с прошедшими сделками, и это официально называется внебиржевыми сделками (даркпулы?).

Нужно в индикатор стакана добавить фильтрацию разными цветами, чтобы выделить крупные заявки?

В стакане нет понятия минуток или часовиков, поэтому я сделал этот индикатор стакана для тиков, так более точно получается.

Заявки из стакана в скрипте для анализа объемов выглядят так (чем белее тем крупнее):




Момент сегодня на сбере:




Их фильтрацию можно настраивать так как вам нужно.

Bimer

  • **
  • 2
  • 0
    • Просмотр профиля
Немножко не так все, ну ладно, я заказал под МТ5 на фьючерсы, в среду будет готов, посмотрим на результаты, и я подробно с картинками покажу, спасибо. 

raven74

  • **
  • 1
  • 0
    • Просмотр профиля
А есть такой же для NT7?

dd$

  • *****
  • 6087
  • 234
    • Просмотр профиля
Индикатор продлен до 31 октября 2018 года

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.