Идея оригинальная, помозговал ее со всех сторон. Увидел один недостаток. Если с каждым стопом удваивать, то уже на 6-ом входе нам надо набрать 1600 пунктов. Это приличное расстояние и поза может зависнуть на очень долгое время пока сработает стоп, и пока она так будет болтаться прибыль будет съедать отрицательный своп. А на 6-ом входе мы будем иметь грубую прибыль 1600-775=885п минус спред.
Например, евра в 2006-ом чтобы пройти 1550п потребовался целый год, в 2007-ом 2000 п., ну и в этом году первое полугодие цена шла вверх на 1600, и только сейчас вниз волатильность выросла до огромных пределов.
Т.е. поза может зависнуть на год а то и больше. Именно этот недостаток все портит. Ждать год непонятно чего, ведь прогнозировать такие расстояния нереально, результат 50 на 50, и стабильно проигрываем на спреде все время ожидания срабатывания тейка или стопа.
Пришел к таким же выводам((
По сути - это теже
качели, но эта ТС статистически менее эффективная - тк действительно ждать приходится долго, а долго висеть с позами - значит не использовать возникающие торговые возможности и депо.