не согласен. Броуновское движение предусматривает множество практически равновесных игроков и отсутствие целенаправленного движения (как косяк рыбы). Форекс есть влияние множества факторов (коих всех предусмотреть нельзя) на цену. Присутствие спреда сдвигает матожидание выиграша в отрицательную сторону, поэтому стоит искать достаточно сильный сигнал, что-бы перевесить ожидание в положительную сторону. Или использовать принцип Мартина но при условии что вы дружите с математикой 
На эффективном рынке, а сейчас рынок очень эффективен, игроки по обе стороны практически равновесны. Это видно и по объемам и по характеру движения цены.
Дополнительно усложняет все непредсказуемость участия крупных денег. Мы не знаем кто сидит на заборе и ждет момент для входа, какие у него цели.
Поэтому на мелких периодах рыночный "шум" сильнее, т.к. участники совершают сделки "непредсказуемо" по им одним понятным алгоритмам. На крупных периодах количество денег/участников, успевающих принять решение, примерно выравнивается, а прогнозирование немного упрощается.
Пример с броуновским шумом приведен для обращения внимания на похожесть графиков цены и случайных данных. Хотя в цене больше психологии, меньше случая.