*

dd$

  • *****
  • 6142
  • 220
    • Просмотр профиля


Пакет market stop состоит из 3 индикаторов: CustomTicksRT, MarketStop, LargeTrade.

Их главные отличия по сравнению с Cluster Volume - фильтрованные объемы хорошо подсвечиваются с цифрами на любом графике.

MarketStop показывает диапазон непрерывного набора заданного в фильтре объема
LargeTrade, как следует из названия, фильтрует прошедшие большие объемы с заданным фильтром

CustomTicksRT - интересный индикатор, позволяющий настроить диапазон в котором будет считаться объем и выделять по фильтру большие накопления объема.

Минусы - достаточно сложная настройка CustomTicksRT, необходимость конвертировать экспортированные данные для настройки сдвига времени. Но потенциал в идее есть.

3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #1 : 19 Мая 2016, 18:11:12 »
Кто проверял?

*

Deems35

  • ***
  • 73
  • 24
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #2 : 19 Мая 2016, 18:58:27 »
Кто проверял?

Что проверял?

*

dd$

  • *****
  • 6142
  • 220
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #3 : 19 Мая 2016, 21:03:46 »
Что проверял?

Скрины мои. Работает все.

*

Shu

  • **
  • 2
  • 0
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #4 : 19 Мая 2016, 21:31:33 »
похожи на индикаторы из gl+++

*

Deems35

  • ***
  • 73
  • 24
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #5 : 20 Мая 2016, 15:18:42 »
похожи на индикаторы из gl++

Да это ничто по сравнению с GL++. Тем более, черт знает какой алгоритм работы у этих 3-х индикаторов объема.

*

Gyuszi

  • **
  • 4
  • 0
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #6 : 23 Мая 2016, 13:47:40 »
какие настройки используете на 5м для 6е?

*

dd$

  • *****
  • 6142
  • 220
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #7 : 23 Мая 2016, 15:51:56 »
какие настройки используете на 5м для 6е?

Для этих индикаторов не важен период - они показывают объемы сделок независимо от баров (в отличие от кластерных индикаторов).

Параметры фильтров зависят от того, какие объемы вы хотите выделить. Нужно знать статистику для разных торговых сессий и ситуаций.

Для начала поставьте:

LargeTrade для евры это 100-150 (лот)

MarketStop поставьте 300 (лот)






*

Deems35

  • ***
  • 73
  • 24
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #8 : 28 Мая 2016, 04:30:22 »
Обнаружил ошибку в индикаторе LargeTrades: не отображает сделки, которые прошли за короткий промежуток времени и по одной цене.

На GC (золото) 26.05.2016 на уровне 1226.8 в 3:46:59 прошла сделка сразу на 120 контрактов (НЕ агрегированная), но индикатор ее не отобразил.

Вот поэтому я и говорю, что черт знает какой алгоритм работы у этих 3-х индикаторов объема.

*

dd$

  • *****
  • 6142
  • 220
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #9 : 29 Мая 2016, 21:10:53 »
Обнаружил ошибку в индикаторе LargeTrades: не отображает сделки, которые прошли за короткий промежуток времени и по одной цене.

На GC (золото) 26.05.2016 на уровне 1226.8 в 3:46:59 прошла сделка сразу на 120 контрактов (НЕ агрегированная), но индикатор ее не отобразил.

Вот поэтому я и говорю, что черт знает какой алгоритм работы у этих 3-х индикаторов объема.


Видимо LargeTrade показывает не то, что мы ожидаем - даже при фильтре 1 лот проходят очень немногие сделки. Алгоритм работы в закрытом коде не посмотришь - черный ящик. Но моменты, где индикатор срабатывает, часто являются интересными.


Я пользуюсь в основном MarketStop с большим фильтром.

*

Deems35

  • ***
  • 73
  • 24
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #10 : 30 Мая 2016, 16:05:06 »
Видимо LargeTrade показывает не то, что мы ожидаем - даже при фильтре 1 лот проходят очень немногие сделки. Алгоритм работы в закрытом коде не посмотришь - черный ящик. Но моменты, где индикатор срабатывает, часто являются интересными.

Я пользуюсь в основном MarketStop с большим фильтром.

Он должен показывать то, что мы как раз от него и ожидаем - сделки на одном уровне за единицу времени.
Как видно из моего скрина, в эту же самую секунду была сделка на уровне 1226,70 в один контракт. Цена сделала один тик вниз и вернулась обратно мгновенно.
Тут видимо индикатор и глюкнул!!! "Как так, я же не могу это отобразить, ведь у меня задан параметр: на ОДНОМ уровне за ОДНУ единицу (1 сек в настройках) времени я должен отобразить сделок больше чем 100 контрактов (в настройках). А тут получается уже на ДВУХ уровнях за ту же самую единицу времени. Нет, я  так не умею!"
А вот если выставить не 1 секунду, а больше - тут индикатор отобразит на графике свою линию.

В общем, индикатор глючный.

У меня есть в открытом коде))

P.S.: А может и MarketStop тоже глючный, кто его знает...

*

dd$

  • *****
  • 6142
  • 220
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #11 : 30 Мая 2016, 18:53:20 »
Он должен показывать то, что мы как раз от него и ожидаем - сделки на одном уровне за единицу времени.
Как видно из моего скрина, в эту же самую секунду была сделка на уровне 1226,70 в один контракт. Цена сделала один тик вниз и вернулась обратно мгновенно.
Тут видимо индикатор и глюкнул!!! "Как так, я же не могу это отобразить, ведь у меня задан параметр: на ОДНОМ уровне за ОДНУ единицу (1 сек в настройках) времени я должен отобразить сделок больше чем 100 контрактов (в настройках). А тут получается уже на ДВУХ уровнях за ту же самую единицу времени. Нет, я  так не умею!"
А вот если выставить не 1 секунду, а больше - тут индикатор отобразит на графике свою линию.

В общем, индикатор глючный.

У меня есть в открытом коде))

P.S.: А может и MarketStop тоже глючный, кто его знает...

Спасибо за индикатор. В прежней версии не было настройки времени вливания.

Вряд ли это глюк, т.к достаточно логично все сделано.

Крупные сделки могут проходить на одном уровне - если уровень удерживают и ликвидность позволяет. Как раз эти моменты - большая инициатива и удержание крупного уровня LargeTrade и покажет.

Если же происходит снос стакана - при одной сделке цену размазывают по нескольким уровням. Часто так выглядят сработавшие стопы, хотя не обязательно это стоп-ордера,  MarketStop  выделяет такие моменты.

Т.е. это индикаторы разные, и полезные если знать что они фильтруют.



*

Deems35

  • ***
  • 73
  • 24
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #12 : 30 Мая 2016, 19:23:59 »
Вряд ли это глюк, т.к достаточно логично все сделано.

Крупные сделки могут проходить на одном уровне - если уровень удерживают и ликвидность позволяет. Как раз эти моменты - большая инициатива и удержание крупного уровня LargeTrade и покажет.

LargeTrade - это индикатор, т.е. некий алгоритм. Ему неизвестно - удерживает ли уровень кто-то, большая или маленькая ликвидность... Он должен отображать отфильтрованные сделки согласно своего алгоритма работы. А раз он не отображает - значит глючный. Потому что сделка в 120 контрактов (с первого скрина) удовлетворяет условиям, согласно которым индикатор должен отображать сделки на графике.

Хотя что тогда это за индикатор такой, который не отображает сделки, которые по логике должны отобразиться? Ведь прошла же сделка в 120 контактов - да прошла, а где отображение на графике? Получается, хреновая логика у индикатора. Хотя тут и логики не должно быть, это же индикатор, это просто алгоритм.

Вот что пишет разработчик этих индикаторов: "LargeTrades indicator - отображает крупные сделки, которые прошли за короткий промежуток времени и по одной цене (Лимитный покупатель/продавец)"
Отсюда вытекает, что если будет крупная сделка или несколько некрупных, которые упрутся в лимитный уровень в стакане, и пройдет по ленте на одном уровне больше чем 100 (по настройкам индикатора) контрактов за единицу времени (будут они в стакане изначально или их подставят - не важно, будут это продажи или покупки - не важно), то это отобразит индикатор на графике.

Из моего первого скрина видно, что на уровне 1226,80 в пределах 1-й секунды в 3:46:59 прошло 148 контрактов до того как цена прыгнула на уровень 1226,70. Но индикатор это не отобразил на графике.
Я по аналогии (второй и третий скрины) проверил несколько других отрисованных значений индикатора на тиковой истории - все нормально - если в пределах 1-й секунды на одном уровне проходило больше 100 контрактов - индикатор отрисовывал.

P.S.: Вот смотришь на график и не видишь никакой отрисовки уровней этим индикаторм LargeTrades и думаешь, что и нет там вовсе никаких крупных ордеров ни на каких уровнях... Не тут то было... Индикатор глючный просто их не отображает!
Спрашивается, отчего же я нашел в нем (индикаторе) косяк, ежели нет там отрисовки, с чего бы мне это "пустое" место рассматривать выискивая там крупные ордера. Дело случая...
А сколько он еще уровней не отобразил?...

P.P.S.: Вот бы его кто поправил)))

Если же происходит снос стакана - при одной сделке цену размазывают по нескольким уровням. Часто так выглядят сработавшие стопы, хотя не обязательно это стоп-ордера,  MarketStop  выделяет такие моменты.

Снос стакана - когда при одной сделке цену размазывают по нескольким уровням. Вопрос: знаете почему так происходит? Уверен, что знаете)
Првильно пишете, что не обязательно так должны выглядеть сработавшие стопы. А судя по названию индикатора, он должен отображать именно стопы. Надо будет проверить...

*

dd$

  • *****
  • 6142
  • 220
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #13 : 31 Мая 2016, 01:17:38 »



В индикаторе стоял расчет по кастомному периоду графика, видимо в общем пакете индикаторов был особый тайм фрейм.


Я поменял на секундный. Вроде стал показывать лучше, но подробно все лоты вручную не проверял.


Добавил возможность показывать дату и время до секунды, в которую произошел выброс объема - в настройках Значение объема или время , по умолчанию Тру показывает время, фалс - объем.


Надо проверять.

*

Deems35

  • ***
  • 73
  • 24
    • Просмотр профиля
3 индикатора объемов из пакета market stop
« Ответ #14 : 31 Мая 2016, 01:38:14 »
НИШТЯК!!!

Сейчас стало ГОРАЗДО лучше! Сейчас индикатор считает все сделки за единицу времени на всех уровнях, которые прошла цена за это время. И это правильно! Вот так как раз и видны большие вливания за короткий промежуток времени.
А то каким индикатор был раньше - это скорее нелогично - зачем ограничиваться одним уровнем, если цена может пройти несколько уровней пока все покупки/продажи не будут удовлетворены.

...Буду проверять.