fxnatr

  • **
  • 3
  • 0
    • Просмотр профиля
я так понимаю что в первом после самые последние и исправленные индикаторы?

Nitrfox

  • **
  • 6
  • 0
    • Просмотр профиля
интересная реализация и график не портит

Deems35

  • ***
  • 73
  • 25
    • Просмотр профиля
я так понимаю что в первом после самые последние и исправленные индикаторы?

Excuse me! "в первом посЛе"?? Что это значит??

ZenTrader

  • ***
  • 39
  • 4
    • Просмотр профиля
Измененная версия LargeTrades показывает тоже самое что MarketStop (только в нем нельзя поменять период расчета).

Оригинальная версия LargeTrade применяла дополнительный фильтр - объем выводится только если превышает и фильтр, и в 2 раза больше среднего значения объемов (сравнивается с VolMA мувингом по объемам с периодом 20).
Так вот в чём дело! А я пялюсь в стакан Сбербанка и не могу понять, какую хрень показывает LargeTrade на графике. А тут оказывается объемный мувинг замешан...))) Спасибо большое!!!

RayIntraday

  • We met the enemy, and this enemy - we ourselves . . .
  • ***
  • 23
  • 1
    • Просмотр профиля
Измененная версия LargeTrades показывает тоже самое что MarketStop (только в нем нельзя поменять период расчета).

Оригинальная версия LargeTrade применяла дополнительный фильтр - объем выводится только если превышает и фильтр, и в 2 раза больше среднего значения объемов (сравнивается с VolMA мувингом по объемам с периодом 20).
Жаль что направление не показывает индикатор.

Deems35

  • ***
  • 73
  • 25
    • Просмотр профиля
Жаль что направление не показывает индикатор.

Присоединяюсь к посту) Направление давало бы очень полезную инфу. Но его (направление) можно увидеть, в принципе, используя мелкий (очень мелкий) таймфрейм.

RayIntraday

  • We met the enemy, and this enemy - we ourselves . . .
  • ***
  • 23
  • 1
    • Просмотр профиля
Присоединяюсь к посту) Направление давало бы очень полезную инфу. Но его (направление) можно увидеть, в принципе, используя мелкий (очень мелкий) таймфрейм.
На тиках что-ли....?

ZenTrader

  • ***
  • 39
  • 4
    • Просмотр профиля
Мне это кажется, или LargeTrade хотят превратить в mzBigtrade? ;D

Deems35

  • ***
  • 73
  • 25
    • Просмотр профиля
На тиках что-ли....?

Да на чём угодно! Не обязательно на тиках. Можно, к примеру, на секундах. Ведь у LargeTrade алгоритм, при котором он отображается - это СЕКУНДА (в моей версии LargeTrade)!!!! Логично ВЕДЬ!

Deems35

  • ***
  • 73
  • 25
    • Просмотр профиля
Мне это кажется, или LargeTrade хотят превратить в mzBigtrade? ;D

Вам кажется! До mzBigtrade ему еще как до Китая... Вы хоть знаете алгоритм работы mzBigtrade, чтобы его сравнивать с LargeTrade?

ZenTrader

  • ***
  • 39
  • 4
    • Просмотр профиля
Вам кажется! До mzBigtrade ему еще как до Китая... Вы хоть знаете алгоритм работы mzBigtrade, чтобы его сравнивать с LargeTrade?
Я немного в пятницу успел понаблюдать работу вашей секундной модификации на акции Сбера. Он просто показывает большие принты с указанным объёмом, что похоже на bigtrade. Во вторник понаблюдаю подробнее, тем более два Large можно установить одновременно. Я так понял, что если убрать из расчета VolMA и прикрутить направление, то получится более достоверное трактование MarketStop. Т.е. визуально овал маркетстоп, например объёмом 50000, а внутри его  несколько ларж с объёмом 10000, но уже бид или аск, что более правильно.
Я не программист, все основано на визуальном сопоставлении показаний индикатора и стакана, т.ч. тапками не кидать и здравая критика приветствуется...)))
Зы: Не буду ли я слишком нагл и бесцеремонен попросить многоуважаемого Deems35, попробовать допилить LargeTrade, исходя из вышесказанного???

Deems35

  • ***
  • 73
  • 25
    • Просмотр профиля
Я тоже не программист)

К примеру, LargeTrade никак не связан с бид/аском, он работает на ап/даун тиках. Т.е. показывает совокупный отфильтрованный объем за единицу времени этих самых тиков (ап и даун ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ). Направление же я предложил смотреть на секундах именно потому, что, ИМХО, так легче рассмотреть направление этих сымых отфильтрованных по объему тиков. Т.е. куда направлен секундный бар с отображенным LargeTrade, туда значит и было направлено "усилие".

А вот индикатор mzBigtrade показывает отфильтрованные по времени агрегированные сделки по биду или аску, кою агрегацию "производит" индикатор mzAggressiveTrade. Чувствуете разницу? Разве MarketStop и LargeTrade способны агрегировать ленту?

Давайте попросим еще кого-нибудь помочь нам в реализации задуманной Вами визуализации направления сделок индикатором LargeTrade)))

P.S.: По большому счету, пользуйтесь тогда уж индикатором mzBigtrade. Ведь допиливания LargeTrade никак не сделают его индикаторм mzBigtrade (mzAggressiveTrade). Даже приближенно!

ZenTrader

  • ***
  • 39
  • 4
    • Просмотр профиля
Лента фильтрованная - от 200 лотов. Фильтр первоначального и модифицированого ларжей, одинаковы - 5000. В принципе их показания не часто различаются и срабатывают они в одинаковых точках. По направлению, секундам и усилию соглашусь с вами, т.к. в ленте очень редки ситуации, когда в течении одной секунды бодаются большими объемами. На скрине видно что маркетом продавили со 134,39 до 134,25, а оттуда уже подставлялся чей-то тазик))) Имхо овчинка выделки не стоит, переделывать ларж не вижу смысла, т.к. он и так хорошо сочетается с кластерволюм.
Конечно можно взять микроскоп и смотреть бидаск например в аукциондашборде, но для меня он слишком навороченный и преимущества я не увидел( просто не сумел его приготовить)))
Запиленый МЗпак у меня установился, но работать не хочет, нет отображения показаний. И к сожалению эта проблема не только у меня судя по форуму.

ZenTrader

  • ***
  • 39
  • 4
    • Просмотр профиля
А вот та же самая ситуация под микроскопом SB Pro, только на фьюче сбера. Имхо, единственное что я бы хотел увидеть реализованным в нинзе, это Cloud Algorithm. Только непонятны показания: /SELLS: 100%/Diff:0%...на всем графике они не меняются.
Iceberg ничего не показал с разными настройками.

dd$

  • *****
  • 6095
  • 234
    • Просмотр профиля
Я тоже не программист)

К примеру, LargeTrade никак не связан с бид/аском, он работает на ап/даун тиках. Т.е. показывает совокупный отфильтрованный объем за единицу времени этих самых тиков (ап и даун ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ). Направление же я предложил смотреть на секундах именно потому, что, ИМХО, так легче рассмотреть направление этих сымых отфильтрованных по объему тиков. Т.е. куда направлен секундный бар с отображенным LargeTrade, туда значит и было направлено "усилие".

А вот индикатор mzBigtrade показывает отфильтрованные по времени агрегированные сделки по биду или аску, кою агрегацию "производит" индикатор mzAggressiveTrade. Чувствуете разницу? Разве MarketStop и LargeTrade способны агрегировать ленту?

Давайте попросим еще кого-нибудь помочь нам в реализации задуманной Вами визуализации направления сделок индикатором LargeTrade)))

P.S.: По большому счету, пользуйтесь тогда уж индикатором mzBigtrade. Ведь допиливания LargeTrade никак не сделают его индикаторм mzBigtrade (mzAggressiveTrade). Даже приближенно!

Поправка: mzBigtrade и mzAggressiveTrade используют в качестве базового индикатор mzOrderFlow.

Допиливать LargeTrade , когда есть пакет MZ это все равно что изобретать колесо)

А вот та же самая ситуация под микроскопом SB Pro, только на фьюче сбера. Имхо, единственное что я бы хотел увидеть реализованным в нинзе, это Cloud Algorithm. Только непонятны показания: /SELLS: 100%/Diff:0%...на всем графике они не меняются.
Iceberg ничего не показал с разными настройками.

Cloud Algoritm агрегирует сделки по объему , времени и диапазону. Практически тоже самое делает и mzBigtrade (только считает одну сторону - bid или ask) в нем нельзя задать диапазон тиков , но зато он фильтрует айсберги.

В Атасе есть аналогичный индикатор Tape Patterns  с богатыми настройками.

Момент появления при аналогичных настройках отметок на графике индикаторов mzBigtrade , Tape Patterns , Cloud Algoritm , MarketStop и LargeTrade (без направления и ограничения диапазона, сумма всех сделок за время) часто совпадает.

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.