*

dd$

  • *****
  • 5982
  • 159
    • Просмотр профиля


Скрипт VP_bigtrades написан на Lua для Quik, работает на всех инструментах (пишите запросы и предлагайте свои варианты настроек).

Lua скрипт VP_bigtrades показывает горизонтальные объемы и крупные сделки в quik


Почему скрипт называется VP_bigtrades : VP сокращение от Volume Profile - профиль объема, BigTrades - крупные сделки.


Описание отметок на графике:

- Красным и зеленым цветом на графике цены отмечаются одиночные сделки, превышающие заданный в настройках Объем сделки.

- Голубые и розовые отметки показывают серии сделок, прошедших за 1 секунду, чей объем в сумме больше настроек фильтра Объем за 1 сек.

- Лимитные ордера, значение которых превышает фильтр Стакан, отображаются желтым цветом.


Примеры анализа рынка с помощью скрипта по ссылке http://www.invest74.ru/index.php?action=gallery;cat=2


Видео инструкция:

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iPXXQbdnJ_A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=iPXXQbdnJ_A</a>

Порядок установки


1. Разархивировать файлы ( VP_bigtrades_V4.zip ) в LuaIndicators в папке Quik (можно создать вложенную папку, например VP_bigtrades, и скопировать содержимое архива туда)

2. Открыть график, стакан, таблицу обезличенных сделок по нужному инструменту (RIU7, SiU7 .. etc)

3. Присвоить графику цены идентификатор (можно свой, но совпадающий со значением в настройках скрипта)

В файле скрипта VP_BigTrades_auto.lua задан идентификатор графика fut




4. Настроить сдвиг графика и по желанию поменять фон на темный (Внешний вид)



4. В Quik Сервисы -> Lua скрипты - выбрать нужный скрипт ( VP_BigTrades_auto.lua .. etc) ,  запустить

Если сделки отображаются не так, как на приведенных примерах, а растянуто - с промежутками между линиями:

1. Откройте Панель управления -> Шрифты и удалите шрифт Stencil.

2. Скачайте и установите шрифт Stencil (нажать правой кнопкой на скачанном шрифте - установить)

Вы можете создавать свои файлы скрипта по интересующим инструментам, просто скопировав и переименовав любой файл *.lua

В новом файле вам нужно изменить настройки в соответствии с параметрами тикера.




Пример настроек скрипта VP_BigTrades_auto.lua:


--Настройка тикера***********************************************************


cIdentificator="fut" --ИДЕНТИФИКАТОР ГРАФИКА

auto=0  -- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ, если 0 - читаем из файла настроек


DelLabels=1 -- УДАЛЯТЬ ВСЕ МЕТКИ ПРИ ЗАПУСКЕ СКРИПТА - 1=ДА, 0=НЕТ


--Настройка интервала расчета*************************************************


tTrades = 10000000 -- КОЛ-ВО ПОСЛЕДНИХ СДЕЛОК ДЛЯ РАСЧЕТА

fromTrade = 0 -- Начальный порядковый номер сделки
toTrade = 0 -- Конечный порядковый номер сделки



--Настройка фильтров**********************************************************

--actionBar=300 -- Показывает рыночный профиль за последние N секунд (N=300 -> 5min)

OI = 0 -- РЕЖИМ РАБОТЫ СКРИПТА ПО ДАННЫМ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА (только для фьючерсов SPBFUT)

filter=0 -- Фильтр сделок работает только для фьючерсов SPBFUT (0-выкл, 1-рост ОИ, 2-снижение ОИ, 3-ОИ без изменений)

vProfileFilter=0   -- Фильтр объема для сделок, которые суммируются в профиле




profileRange = 500    -- Максимальный диапазон отрисовки профиля в пунктах

otstup = 5 -- Кол-во баров - отступ профиля вправо от цены


--Графические настройки*******************************************************


ColorBlockBUY =  255255       -- Серия сделок на покупку RGB 000255255 - Голубой
ColorBlockSELL = 255000255 --   Серия сделок на продажу RGB 255000255 - Розовый
ColorBuy = 255000 -- Одиночная сделка ASK RGB 000255000 - Зеленый
ColorSell = 255000000  -- Одиночная сделка BID RGB  - Красный


--*****************************************************************************************************

dofile (getScriptPath().."\\".."VP_BigTrades.luac")

Пример файла настроек фильтров VP_BigTrades_settings.txt:

Ticker;Объем сделки;Объем за 1 сек;Стакан
RIU7;100;500;600
USD000UTSTOM;2000;5000;4000
SiU7;400;2000;4000
SRU7;200;500;2000
GZU7;200;500;4200
SBER;3000;10000;3000
BRU7;500;2000;4000
GDU7;150;200;2000
GRAZ;50;100;300
MTLR;1000;2000;2000
BRN7;700;2500;4500
EDU7;100;200;2000
ALRS;150;300;150
LKOH;200;900;1000
ROSN;400;800;2000
GMKN;100;300;3000
YNDX;50;200;700
VTBR;500;1500;1000
AFLT;30;150;80
MOEX;300;700;800
FEES;300;500;400
MGNT;30;100;80
RSTI;200;400;500
SNGS;200;400;500




Также во вложении вертикальный объем BS_Volume.zip с разделением по бид / аск.


Дополнительная информация  :

Описание для предыдущих версий 1-3


Для каждого инструмента нужно запускать свой файл скрипта:

Название файлаИнструмент
VP_BigTrades_BRG7.luaФьючерс Нефть
VP_BigTrades_DIXY.lua Пример Дикси для неликвида
VP_BigTrades_GDH7.luaФьючерс Золото
VP_BigTrades_GZH7.luaФьючерс Газпром
VP_BigTrades_RIH7.luaИндекст РТС Ри
VP_BigTrades_SBER.luaАкции Сбербанк
VP_BigTrades_SiH7.lua Фьючерс доллар рубль Си
VP_BigTrades_SNGS.luaАкции Сургутнефтегаз
VP_BigTrades_SRH7.luaФьючерс Сбербанк
VP_BigTrades_USDRUB.lua  Доллар рубль
VP_BigTrades.luac  Основной файл 


Пример настроек для RI :
--Настройка тикера

cIdentificator="PriceGraphRIH7" --ИДЕНТИФИКАТОР ГРАФИКА
SCALE = 10 -- ЗАДАЕМ ШКАЛУ - МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ЦЕНЫ
INSTRUMENT = "RIH7" -- ЗАДАЕМ ИНСТРУМЕНТ
CCODE="SPBFUT" -- ЗАДАЕМ КОД КЛАССА ИНСТРУМЕНТА

--Настройка фильтров

tTrades = 300000 -- КОЛ-ВО ПОСЛЕДНИХ СДЕЛОК ДЛЯ РАСЧЕТА
midvol = 100 -- ФИЛЬТР ОДИНОЧНЫХ СДЕЛОК ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ
block_vol = 200 -- ФИЛЬТР СУММЫ СДЕЛОК ЗА 1 СЕК
limit_vol = 400 -- ФИЛЬТР ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СТАКАНА
VolDiv = 100 -- ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ДЛЯ ПРОФИЛЯ. БОЛЬШЕ ЧИСЛО - УЖЕ ПРОФИЛЬ

--Графические настройки

ColorBlockBUY =  255255       -- Серия сделок на покупку RGB 000255255 - Голубой
ColorBlockSELL = 255000255 --   Серия сделок на продажу RGB 255000255 - Розовый
ColorBuy = 255000 -- Одиночная сделка ASK RGB 000255000 - Зеленый
ColorSell = 255000000  -- Одиночная сделка BID RGB  - Красный
ColorLimitBid = 255255000 -- Лимитные ордера BID (255255255 - белый, 255255000 - желтый)
ColorLimitAsk = 255255000 -- Лимитные ордера ASK (255255255 - белый, 255255000 - желтый)
ColorLimitBigBid = 255255255 -- Крупные лимитные ордера BID (255255255 - белый, 255255000 - желтый)
ColorLimitBigAsk = 255255255 -- Крупные лимитные ордера ASK (255255255 - белый, 255255000 - желтый)



DelLabels=1 -- УДАЛЯТЬ ВСЕ МЕТКИ ПРИ ЗАПУСКЕ СКРИПТА - 1=ДА, 0=НЕТ

filter=0 -- тестовый фильтр, работает только для фьючерсов SPBFUT (0-выкл, 1-вкл)

profileRange = 500    -- Максимальный диапазон отрисовки профиля в пунктах
vProfileFilter=0      -- Фильтр объема для сделок, которые суммируются в профиле

otstup = 5 -- Кол-во баров - отступ профиля вправо от цены



--*****************************************************************************************************

dofile (getScriptPath().."\\".."VP_BigTrades.luac")


Пример настроек скрипта для акций Сбербанка :

--Настройка тикера

cIdentificator="PriceGraphSBER" --ИДЕНТИФИКАТОР ГРАФИКА
SCALE = 0.01 -- ЗАДАЕМ ШКАЛУ
INSTRUMENT = "SBER" -- ЗАДАЕМ ИНСТРУМЕНТ
CCODE="TQBR" -- ЗАДАЕМ КОД КЛАССА ИНСТРУМЕНТА

--Настройка фильтров

tTrades = 200000 -- КОЛ-ВО ПОСЛЕДНИХ СДЕЛОК ДЛЯ РАСЧЕТА
midvol=3000 -- ФИЛЬТР ОДИНОЧНЫХ СДЕЛОК ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ
block_vol = 5000 -- ФИЛЬТР СУММЫ СДЕЛОК ЗА 1 СЕК
limit_vol = 1000 -- ФИЛЬТР ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СТАКАНА
VolDiv = 1500 -- ДЕЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА ДЛЯ ПРОФИЛЯ. БОЛЬШЕ ЧИСЛО - УЖЕ ПРОФИЛЬ


--Графические настройки

ColorBlockBUY =  255255       -- Серия сделок на покупку RGB 000255255 - Голубой
ColorBlockSELL = 255000255 --   Серия сделок на продажу RGB 255000255 - Розовый
ColorBuy = 255000 -- Одиночная сделка ASK RGB 000255000 - Зеленый
ColorSell = 255000000  -- Одиночная сделка BID RGB  - Красный
ColorLimitBid = 255255000 -- Лимитные ордера BID (255255255 - белый, 255255000 - желтый)
ColorLimitAsk = 255255000 -- Лимитные ордера ASK (255255255 - белый, 255255000 - желтый)
ColorLimitBigBid = 255255255 -- Крупные лимитные ордера BID (255255255 - белый, 255255000 - желтый)
ColorLimitBigAsk = 255255255 -- Крупные лимитные ордера ASK (255255255 - белый, 255255000 - желтый)

DelLabels=1 -- УДАЛЯТЬ ВСЕ МЕТКИ ПРИ ЗАПУСКЕ СКРИПТА - 1=ДА, 0=НЕТ

filter=0 -- тестовый фильтр ОИ, работает только для фьючерсов SPBFUT (0-выкл, 1-вкл)

profileRange = 500    -- Максимальный диапазон отрисовки профиля в пунктах
vProfileFilter=0      -- Фильтр объема для сделок, которые суммируются в профиле

otstup = 5 -- Кол-во баров - отступ профиля вправо от цены


--*****************************************************************************************************

dofile (getScriptPath().."\\".."VP_BigTrades.luac")



Скрипт обновляется еженедельно. То есть работает неделю, потом нужно скачивать обновление.

Считаю, что для изучающих и ищущих несложно раз в неделю зайти на сайт и бесплатно скачать скрипт.

(Как, например, демо счет Нидзятрейдер работает 2 недели, - изучай и пользуйся бесплатно).

Для тех, кому скрипт действительно помогает зарабатывать, и кто не хочет каждую неделю заниматься скачиванием и перенастройкой, будут другие условия (годовая лицензия - пишите предложения).


Для каждого инструмента нужно запускать свой файл скрипта

Ликвидность, я так понимаю - это желтый пунктир, обозначающий заявки в стакане (которые можно фильтровать)?

*

dd$

  • *****
  • 5982
  • 159
    • Просмотр профиля
Ликвидность, я так понимаю - это желтый пунктир, обозначающий заявки в стакане (которые можно фильтровать)?




Если к метке подвести курсор мыши, появится подробное описание : сколько, куда, когда и по какой цене.

Скрипты работают на фьючерсах сбербанка, нефти, индексе РТС (список пополняется - пишите запросы на инструменты)
Для каждого инструмента нужно запускать свой файл скрипта

Спасибо, все работает.
Жаль только, что нельзя самостоятельно поменять цветовую схему и я так понимаю - язык lua не позволяет, например, синие и розовые метки сделать не сплошными, а рамкой или овалом (наподобие маркетстопа) У меня на темном фоне практически не видно синий цвет-серия сделок по аск за 1 сек. Можете показать ваши цветовые настройки графика квика?

Пополните список, пожалуйста: акции Сбербанка и Газпрома; фьючерсы доллар-рубль и Газпрома.

Почему нельзя было сделать эти 2 файла на любые тикеры - делаю копию, меняю текст в соответствующих строках и запускаю, входящие данные ведь одинаковые из ленты?? А еще бы не зашифрованый код, там где цветовые настройки - вообще конфетка, но дареному коню в зубы не смотрят...))

*

dd$

  • *****
  • 5982
  • 159
    • Просмотр профиля
Спасибо, все работает.
Жаль только, что нельзя самостоятельно поменять цветовую схему и я так понимаю - язык lua не позволяет, например, синие и розовые метки сделать не сплошными, а рамкой или овалом (наподобие маркетстопа) У меня на темном фоне практически не видно синий цвет-серия сделок по аск за 1 сек. Можете показать ваши цветовые настройки графика квика?

Пополните список, пожалуйста: акции Сбербанка и Газпрома; фьючерсы доллар-рубль и Газпрома.

Почему нельзя было сделать эти 2 файла на любые тикеры - делаю копию, меняю текст в соответствующих строках и запускаю, входящие данные ведь одинаковые из ленты?? А еще бы не зашифрованый код, там где цветовые настройки - вообще конфетка, но дареному коню в зубы не смотрят...))

Теперь можно создавать свои файлы скриптов и менять цветовые настройки.



Синий для выделения блоков сделок я заменил на голубой - стало лучше видно. Но лимитные ордера теперь желтые как вверху, так и внизу. Не критично.


Теперь можно создавать свои файлы скриптов и менять цветовые настройки.

ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, что тут еще можно сказать...!!!))

*

Gera

  • **
  • 5
  • 1
    • Просмотр профиля
Благодарствую Спасибо! =)

*

dd$

  • *****
  • 5982
  • 159
    • Просмотр профиля
Скрипт обновлен до 2й версии VP_bigtrades_V2.zip

Изменения в новой версии:

- Скрипт работает при закрытой сессии биржи.
- Повышена точность расположения меток.
- Изменено отображение лимитных ордеров.
- Оптимизация кода.



Установил индикатор как написано выше, но ничего не показывает и не отображается.

*

dd$

  • *****
  • 5982
  • 159
    • Просмотр профиля
Установил индикатор как написано выше, но ничего не показывает и не отображается.

Причина скорее всего или в таблице обезличенных сделок, или в настройках графика.

Индикатор BS_Volume показывает вертикальный объем? Ошибки в окне сообщений Квика какие-то есть ?



*

siov2000

  • ***
  • 57
  • 0
    • Просмотр профиля
Related to Lua (Quick) it is possible to have further detail? Thanks in advance.

В прошлой версии скрипта при удалении всех меток можно было перезапустить, и метки за текущую сессию и вечерку снова отрисовывались.
В новой версии метки рисуются только с момента перезапуска - это плохо...
Объясню свои танцы с бубном: квик при наличии большого количества меток на чарте начинает тупить ( много меток рисует еще BS_Volume). Поэтому в пятницу, в конце сессии удалял все метки в диаграмме, перезапускал скрипт и ориентировался в понедельник по пятничным меткам.

*

dd$

  • *****
  • 5982
  • 159
    • Просмотр профиля
В прошлой версии скрипта при удалении всех меток можно было перезапустить, и метки за текущую сессию и вечерку снова отрисовывались.
В новой версии метки рисуются только с момента перезапуска - это плохо...
Объясню свои танцы с бубном: квик при наличии большого количества меток на чарте начинает тупить ( много меток рисует еще BS_Volume). Поэтому в пятницу, в конце сессии удалял все метки в диаграмме, перезапускал скрипт и ориентировался в понедельник по пятничным меткам.


В новой версии все также, скрипт выводит сделки из таблицы всех сделок. Но если в старой версии он в любом случае выводил все сделки из таблицы (с вечерней сессии для фьючей), то в новой версии он обрабатывает столько, сколько задано в

tTrades = 300000 -- КОЛ-ВО ПОСЛЕДНИХ СДЕЛОК ДЛЯ РАСЧЕТА

Для фьючей нормально, если количество сделок превышает 600-700 тыс. за день. Нужно просто увеличить tTrades, тогда точно все сделки будут отрисованы.

Related to Lua (Quick) it is possible to have further detail? Thanks in advance.

http://arqatech.com/ru/products/quik/terminals/user-applications/quik-workstation/


 


.
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1591717778c08bpng
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1597ced99413abpng
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15917123712147png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/159170dcd03afbpng
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1593d5437d7c97png