Еще по темам:
*

dd$

  • *****
  • 6056
  • 191
    • Просмотр профиля


Стакан меняется с огромной скоростью, заявки ставятся и снимаются алгоритмами и людьми. За этим динамичным противостоянием наблюдать сложно, но интересно и полезно.

Для цены значимыми являются первые уровни спроса и предложения (границы спреда) BestBid и BestAsk.

Именно соотношение сделок по рынку и предложения в стакане определяет будущее движение.

Индикатор BestBidAsk.luac показывает стакан так, как "видит" его цена.

Лучше всего работает на тиковом графике.


*

uralsr

  • **
  • 1
  • 0
    • Просмотр профиля
Индикатор лучшей цены стакана BestBidAsk для Quik
« Ответ #1 : 07 Февраля 2018, 23:50:51 »
Подскажите а как его установить.

*

Bimer

  • **
  • 2
  • 0
    • Просмотр профиля
Индикатор лучшей цены стакана BestBidAsk для Quik
« Ответ #2 : 09 Февраля 2018, 11:33:03 »

Стакан меняется с огромной скоростью, заявки ставятся и снимаются алгоритмами и людьми. За этим динамичным противостоянием наблюдать сложно, но интересно и полезно.

Для цены значимыми являются первые уровни спроса и предложения (границы спреда) BestBid и BestAsk.

Именно соотношение сделок по рынку и предложения в стакане определяет будущее движение.

Индикатор BestBidAsk.luac показывает стакан так, как "видит" его цена.

Лучше всего работает на тиковом графике.


Я бы отфильтровал еще по объемам по bid и ask в три этапа, пример по ask на фьючерс Сбербанка: первый объем Low от 500-999, цвет желтый: Medium от 1000-1999, цвет розовый: High от 2000-бесконечность, цвет красный. Ну и по Bid все тоже самое, этим самым мы отсеем шумы что выведет нас в чистую на сильного игрока а этот игрок Маркет мейкер, что характерно мы видим только его объемы в стакане самой сделки мы не виде да и не увидим не когда, нам простым смертным эта информация не доступна так как она проводится на других серверах а вот объемы в стакане по лимиткам это пожалуйста так как это регламентировано самой мосбиржей для поддержания нужного объема в стакане, к чему я все склоняю? есть подозрение у меня что за счет больших объемов можно понимать направление тренда, большими объемами задавливает рынок а ту часть которую мы не видим реально происходят сделки, пример: на минутках с верху появляются большие объемы по ask я могу предположить что ММ обильно продает тем самым накапливая кэш для импульса вверх, ну как то так, пример я прикрепил к данной публикации. Я бы хотел заказать такой индикатор у вас, такое возможно?           

*

dd$

  • *****
  • 6056
  • 191
    • Просмотр профиля
Индикатор лучшей цены стакана BestBidAsk для Quik
« Ответ #3 : 09 Февраля 2018, 19:08:30 »
Я бы отфильтровал еще по объемам по bid и ask в три этапа, пример по ask на фьючерс Сбербанка: первый объем Low от 500-999, цвет желтый: Medium от 1000-1999, цвет розовый: High от 2000-бесконечность, цвет красный. Ну и по Bid все тоже самое, этим самым мы отсеем шумы что выведет нас в чистую на сильного игрока а этот игрок Маркет мейкер, что характерно мы видим только его объемы в стакане самой сделки мы не виде да и не увидим не когда, нам простым смертным эта информация не доступна так как она проводится на других серверах а вот объемы в стакане по лимиткам это пожалуйста так как это регламентировано самой мосбиржей для поддержания нужного объема в стакане, к чему я все склоняю? есть подозрение у меня что за счет больших объемов можно понимать направление тренда, большими объемами задавливает рынок а ту часть которую мы не видим реально происходят сделки, пример: на минутках с верху появляются большие объемы по ask я могу предположить что ММ обильно продает тем самым накапливая кэш для импульса вверх, ну как то так, пример я прикрепил к данной публикации. Я бы хотел заказать такой индикатор у вас, такое возможно?           

Приветствую.

Я не пишу на заказ, но предлагаю то, что уже готово.

Т.е. если я понял вашу идею - вы предполагаете что на бирже проходят сделки, которых нет в таблице обезличенных сделок, но их объемы показываются в стакане?

Действительно изменение открытого часто интереса не совпадает с прошедшими сделками, и это официально называется внебиржевыми сделками (даркпулы?).

Нужно в индикатор стакана добавить фильтрацию разными цветами, чтобы выделить крупные заявки?

В стакане нет понятия минуток или часовиков, поэтому я сделал этот индикатор стакана для тиков, так более точно получается.

Заявки из стакана в скрипте для анализа объемов выглядят так (чем белее тем крупнее):




Момент сегодня на сбере:




Их фильтрацию можно настраивать так как вам нужно.

*

Bimer

  • **
  • 2
  • 0
    • Просмотр профиля
Индикатор лучшей цены стакана BestBidAsk для Quik
« Ответ #4 : 10 Февраля 2018, 12:59:41 »
Немножко не так все, ну ладно, я заказал под МТ5 на фьючерсы, в среду будет готов, посмотрим на результаты, и я подробно с картинками покажу, спасибо. 

 


.
http://www.invest74.ru/SPMod/images/159171a580ad56png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15916f9a1765cbpng
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15917123712147png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1597ced99413abpng
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1593d47e8f2001png