*

spec

ТС "Качели"
« Ответ #15 : 01 Октября 2008, 18:46:54 »
Ну вот наконец то оптимизация завершена.
Выбран лучший на мой взгляд результат.
Разница на лице с верхним графиком.
Можно попробовать на демку его повесить. Там будет видно уже все нюансы его работы.

Strategy Tester Report
SCALPER.RU Progressive Scalper_v.2.821
Masterforex-Cent (Build 218)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2008.09.01 01:00 - 2008.10.01 16:40 (2008.09.01 - 2008.10.02)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopLoss=65; TakeProfit=97; Slippage=5; MaximumTrades=4; TakePips=23; FixLotMM=false; FixLotSize=0.1; RiskPercent=10; MA_Period=28; DeltaMA=2.04; Comm="Progressive Scalper"; 
 
Баров в истории 7442 Смоделировано тиков 383495 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 4     
 
Начальный депозит 3000.00     
Чистая прибыль 40801.02 Общая прибыль 93511.38 Общий убыток -52710.36
Прибыльность 1.77 Матожидание выигрыша 183.79   
Абсолютная просадка 44.00 Максимальная просадка 11751.00 (29.28%) Относительная просадка 36.32% (5105.70)
 
Всего сделок 222 Короткие позиции (% выигравших) 123 (56.91%) Длинные позиции (% выигравших) 99 (51.52%)
 Прибыльные сделки (% от всех) 121 (54.50%) Убыточные сделки (% от всех) 101 (45.50%)
Самая большая прибыльная сделка 6984.00 убыточная сделка -3526.00
Средняя прибыльная сделка 772.82 убыточная сделка -521.88
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (19206.80) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-7951.78)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 19206.80 (18) непрерывный убыток (число проигрышей) -7951.78 (9)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 5

*

santjay

ТС "Качели"
« Ответ #16 : 01 Октября 2008, 21:45:30 »
Мне кажется непрерывных проигрышей слишком много. И неизвестно стоит ли в такого скальпера встраивать качели. Тем более увеличение лота на лицо, что сильно может сказаться на результате после встраивания качелей. Тут нужно будет стыковать ММ обоих частей экспа.

*

dd$

  • *****
  • 5922
  • 134
    • Просмотр профиля
ТС "Качели"
« Ответ #17 : 01 Октября 2008, 21:48:49 »
Мне кажется непрерывных проигрышей слишком много. И неизвестно стоит ли в такого скальпера встраивать качели. Тем более увеличение лота на лицо, что сильно может сказаться на результате после встраивания качелей. Тут нужно будет стыковать ММ обоих частей экспа.

ММ тут в 40 раз за месяц..

А у качелей 50% в год.

Так что стыковать не получится

*

dd$

  • *****
  • 5922
  • 134
    • Просмотр профиля
ТС "Качели"
« Ответ #18 : 01 Октября 2008, 22:06:41 »
Версия качелей по ЗЗ Тартана с закрытием по противосигналу только в случае имеющегося положительного профита.

При минусе не закрывает.

*

santjay

ТС "Качели"
« Ответ #19 : 01 Октября 2008, 22:15:29 »
Версия качелей по ЗЗ Тартана с закрытием по противосигналу только в случае имеющегося положительного профита.

При минусе не закрывает.
Спасибо за оперативность.
Мне кажется непрерывных проигрышей слишком много. И неизвестно стоит ли в такого скальпера встраивать качели. Тем более увеличение лота на лицо, что сильно может сказаться на результате после встраивания качелей. Тут нужно будет стыковать ММ обоих частей экспа.

ММ тут в 40 раз за месяц..

А у качелей 50% в год.

Так что стыковать не получится
Почему не получиться? Лот увеличивать исходя из качелей. Если при депо 10000 мы для обычных качелей открываемся лотом 0.2 (для примера), то и основной алгоритм скальпера не имеет права открываться б`ольшим лотом.

*

spec

ТС "Качели"
« Ответ #20 : 02 Октября 2008, 00:23:01 »
Версия качелей по ЗЗ Тартана с закрытием по противосигналу только в случае имеющегося положительного профита.

При минусе не закрывает.

Прогнал его на тестере за сентябрь.
Результат не очень - сливает.


Strategy Tester Report
exp_Plaza_OrderSwing_v2_6_
Masterforex-Cent (Build 218)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2008.09.01 01:00 - 2008.10.01 21:10 (2008.09.01 - 2008.10.02)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры MaxLot=0.3; FixProfit=2; StopLoss=100; Закрывать_встречным=true; Ограничение_по_МаксЛоту=true; DistanceBetweenOrders=15; Koef=2; TakeProfitPlus=24; TakeProfit1=10; FixedLots=0.1; OrderMagicNum=123; TradeAllWays=true; TradeHour=0; TradeMinutes=30; Slippage=3; NPoint=5; TimePrecisionMinutes=15; 
 
Баров в истории 7496 Смоделировано тиков 388834 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 7     
 
Начальный депозит 3000.00     
Чистая прибыль -2404.44 Общая прибыль 10767.76 Общий убыток -13172.20
Прибыльность 0.82 Матожидание выигрыша -11.34   
Абсолютная просадка 2600.18 Максимальная просадка 3037.02 (88.37%) Относительная просадка 88.37% (3037.02)
 
Всего сделок 212 Короткие позиции (% выигравших) 108 (73.15%) Длинные позиции (% выигравших) 104 (56.73%)
 Прибыльные сделки (% от всех) 138 (65.09%) Убыточные сделки (% от всех) 74 (34.91%)
Самая большая прибыльная сделка 1280.00 убыточная сделка -3200.00
Средняя прибыльная сделка 78.03 убыточная сделка -178.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (351.00) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-730.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1280.00 (1) непрерывный убыток (число проигрышей) -3418.90 (3)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1

*

santjay

ТС "Качели"
« Ответ #21 : 02 Октября 2008, 16:08:40 »
А почему тест производился exp_Plaza_OrderSwing_v2_6_, а не той версии, что выложил Дмитрий?

*

spec

ТС "Качели"
« Ответ #22 : 02 Октября 2008, 16:16:00 »
А почему тест производился exp_Plaza_OrderSwing_v2_6_, а не той версии, что выложил Дмитрий?


Не бери в голову.
Это я сам их нумерую по мере выхода обновлений, чтобы не ошибиться.
Думал сегодня поставлю на оптимизацию эту версию и вроде как должен получиться более-менее стабильный советник.
Но он как с утра "задумался" - так до сих пор ни одного прогона не сделал.
Не завис, а просто оптимизация будет идти неделю наверное. Он даже еще время не обозначил на весь процесс.
Это просто нереально сделать.

А оптимизировать очень хочеться. Что делать, даже и не знаю - ну сегодня - завтра могу еще комп оставить оптимизировать. Но потом выходные и комп заставят выключить на работе. Ставить дома такую оптимизацию на такой длительный срок - просто нет возможности.

*

santjay

ТС "Качели"
« Ответ #23 : 02 Октября 2008, 16:35:17 »
А ты комп усыпи и все. На следующей неделе продолжишь.

*

spec

ТС "Качели"
« Ответ #24 : 02 Октября 2008, 16:38:52 »
А ты комп усыпи и все. На следующей неделе продолжишь.

В смысле - усыпи. Можно приостановить оптимизацию?
По моему - если остановишь, то в следующий раз все заново должен начинать.

*

santjay

ТС "Качели"
« Ответ #25 : 02 Октября 2008, 16:45:29 »
Есть в виндах переход в спящий режим. Винда дамп памяти скидывает на винт и комп выключает. А при следующей загрузке снова грузит этот дамп и продолжате работать как прежде. У тебе на рабочем столе будет тоже что и при переходе в спячку.

*

spec

ТС "Качели"
« Ответ #26 : 02 Октября 2008, 16:55:12 »
Можно попробовать и такой вариант.

Но что-то мыслишка тут пришла в голову - подскажите, правильно ли я рассуждаю?
Поскольку у нас алгоритм самих качелей не менялся, то может имеет смысл оптимизировать первоначальный эксп (времени на это требуеться минут 10),  потом вставлять полученный Битвин и два профита (на каждую неделю делать отдельно) в последнюю версию экспа.
Прокатит такой вариант?


Прикупил евры и фунта чуток.

*

santjay

ТС "Качели"
« Ответ #27 : 02 Октября 2008, 17:29:17 »
Дело в том, что оптимизированными параметрами для старых качелей были именно ботвин, тейк первого ордера и тейк отложников. В данном экспе этого нет. Оптимизированными параметрами являются тейк первого ордера и то только в режиме без закрытия по противоположному сигналу, также можно оптимизировать MaxLot, но не рекомендуется.

*

spec

ТС "Качели"
« Ответ #28 : 02 Октября 2008, 17:29:50 »
Ну наконец-то, после пол-дня ожиданий, тестер выдал время оптимизации 26190:51:20

Больно круто.

*

santjay

ТС "Качели"
« Ответ #29 : 02 Октября 2008, 17:55:12 »
Ну наконец-то, после пол-дня ожиданий, тестер выдал время оптимизации 26190:51:20

Больно круто.
Как раз к пенсии закончиться и мы будем деньги лопатой грести. )))))

 


.
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15916f9a1765cbpng
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15917123712147png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15923da6c9f8f1png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/159171a580ad56png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1591717778c08bpng