*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #15 : 28 Октября 2008, 15:41:16 »
хорошо бы увидеть различие в скорости кластерного индекса, и индекса % изменений внутри валютной пары.
формула полчится вероятно GBP%-GBPI, где GBP%=((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%
а GBPI мы уже знаем как расчитать.

*

dd$

  • *****
  • 5935
  • 142
    • Просмотр профиля
Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #16 : 28 Октября 2008, 15:53:03 »
хорошо бы увидеть различие в скорости кластерного индекса, и индекса % изменений внутри валютной пары.
формула полчится вероятно GBP%-GBPI, где GBP%=((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%
а GBPI мы уже знаем как расчитать.

Как лучше выводить информацию о скорости? в каком виде

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #17 : 28 Октября 2008, 15:56:17 »
что мы в итоге имеем? очень быстрый осцилятор, со способностью прогноза-несколько свечей.
Куда двинем дальше? 1. Можно его сгладить-получим более медленный индюк и соответственно запаздывающий. 2. Можно изменить начальную точку отчета.
В идеале хотелось бы получить сводный индикатор, который бы расчитывал индексы по валютам EUR USD GBP CHF JPY CAD AUD NZD. Напомню, что котировки по кроссам этот индюк должен расчитывать сам. Далее, хотелось бы, точка отчета была регулируемой (можно было выбирать сколько свечей назад она находится-в нашем простейшем примере точка отчета служила цена закрытия предыдущей свечи). Да и еще, индексы должны расчитываться в этом индикаторе по ценам HLCO, а потом усредняться. т.е. GBPI=(GBPIH+GBPIL+GBPIO+GBPIC)/4

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #18 : 28 Октября 2008, 15:58:51 »

Как лучше выводить информацию о скорости? в каком виде

хороший вопрос... давай попробуем в виде линий? Одна линия будет индекс GBP по GBPUSD, а вторая-сводный индекс GBP по всему кластеру?

*

dd$

  • *****
  • 5935
  • 142
    • Просмотр профиля
Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #19 : 28 Октября 2008, 23:33:44 »
Надо подробнее со скоростью описать.

У меня получается

GBP%-GBPI, где GBP%=((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%=k

GBPI=R+k-d, R=0, тогда

GBP%-GBPI=k-0-k+d=d

???

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #20 : 29 Октября 2008, 15:23:19 »
Надо подробнее со скоростью описать.

У меня получается

GBP%-GBPI, где GBP%=((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%=k

GBPI=R+k-d, R=0, тогда

GBP%-GBPI=k-0-k+d=d

???

в треугольном кластере именно так и получится, а вот в больших кластерах результат будет иным

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #21 : 29 Октября 2008, 15:26:41 »
вот меня вроде осенило что я хочу получить на данном этапе.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #22 : 29 Октября 2008, 15:29:29 »
Дима, все дело кроется в точке отчета. Мы расчитывали амплитудный индекс от предыдущей свечи-поэтому прогнозное значение такого индюка слабое. Хочется увидеть изменения цен закрытия от, скажем 10000 свечей назад. Т.е. чтобы получить саму форму движения индекса. Понимаешь что я имею в виду? При этом индюк не должен перерисовываться, а точку отчета мы должны выбирать сами врУчную.
 т.е.


Если нужна форма движения с понедельника по пятницу, то USDI(вт)=USDI(пн)+относительное изменение за пн-вт, USDI(cp)=USDI(пн)+относительное изменение за вт-ср, USDI(чт)=USDI(cp)+относительное изменение ср-чт и т.д

*

dd$

  • *****
  • 5935
  • 142
    • Просмотр профиля
Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #23 : 29 Октября 2008, 16:00:07 »
Индекс валют.

индекс бакса считается как корень 7-й степени из UsdChf*UsdJpy*UsdCad/EurUsd/GbpUsd/AudUsd

Прочие валюты получаем умножением/делением пары на индекс бакса.

*

spec

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #24 : 29 Октября 2008, 17:26:58 »
Внимательно наблюдаю за этой темкой - и есть такой вопрос - что хотим или должны получить?
К чему продвигаемся?
Что-то не уловил пока цели этого исследования.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #25 : 29 Октября 2008, 18:34:32 »

в итоге мы получили чистые кластерные индексы по малому кластеру (треугольник еро бакс фунт)
а Дмитрий вставит тестовый индюк, наверное.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #26 : 29 Октября 2008, 18:37:14 »
Индекс валют.

индекс бакса считается как корень 7-й степени из UsdChf*UsdJpy*UsdCad/EurUsd/GbpUsd/AudUsd

Прочие валюты получаем умножением/делением пары на индекс бакса.
это индекс, да, но не кластерный.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #27 : 29 Октября 2008, 18:39:43 »
Внимательно наблюдаю за этой темкой - и есть такой вопрос - что хотим или должны получить?
К чему продвигаемся?
Что-то не уловил пока цели этого исследования.
движемся к созданию кластерных индексов по большому кластеру (еаро бакс фунт швейцарец йена AUD NZD CAD) в форме японских свечей.
попутно, возможно создадим несколько дополнительных индюков.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #28 : 29 Октября 2008, 18:47:38 »
Цели исследования-определение значимых точек на индексах, путем проведения графического и свечного анализа. Вытекающие следствия-определение наиболее перспективных пар в торговле, определение перекупленности/перепроданности валюты (не ПАРЫ!) относительно рынка.

*

jax1000

Кластерные индикаторы скачать
« Ответ #29 : 29 Октября 2008, 19:12:34 »
вот такая картинка в малом кластере на месяце.

видимо баксу еще рости и рости...
но конечно это еще неполные данные. анализ нужно проводить включив в расчет максимум валют. Может в том числе золото и нефть.
индюк по малому кластеру прикреплен.

 


.
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1593d47e8f2001png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15923da6c9f8f1png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/159170dcd03afbpng
http://www.invest74.ru/SPMod/images/1593d5437d7c97png
http://www.invest74.ru/SPMod/images/15916f9a1765cbpng