jax1000

хорошо бы увидеть различие в скорости кластерного индекса, и индекса % изменений внутри валютной пары.
формула полчится вероятно GBP%-GBPI, где GBP%=((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%
а GBPI мы уже знаем как расчитать.

dd$

  • *****
  • 6045
  • 230
    • Просмотр профиля
хорошо бы увидеть различие в скорости кластерного индекса, и индекса % изменений внутри валютной пары.
формула полчится вероятно GBP%-GBPI, где GBP%=((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%
а GBPI мы уже знаем как расчитать.

Как лучше выводить информацию о скорости? в каком виде

jax1000

что мы в итоге имеем? очень быстрый осцилятор, со способностью прогноза-несколько свечей.
Куда двинем дальше? 1. Можно его сгладить-получим более медленный индюк и соответственно запаздывающий. 2. Можно изменить начальную точку отчета.
В идеале хотелось бы получить сводный индикатор, который бы расчитывал индексы по валютам EUR USD GBP CHF JPY CAD AUD NZD. Напомню, что котировки по кроссам этот индюк должен расчитывать сам. Далее, хотелось бы, точка отчета была регулируемой (можно было выбирать сколько свечей назад она находится-в нашем простейшем примере точка отчета служила цена закрытия предыдущей свечи). Да и еще, индексы должны расчитываться в этом индикаторе по ценам HLCO, а потом усредняться. т.е. GBPI=(GBPIH+GBPIL+GBPIO+GBPIC)/4

jax1000


Как лучше выводить информацию о скорости? в каком виде

хороший вопрос... давай попробуем в виде линий? Одна линия будет индекс GBP по GBPUSD, а вторая-сводный индекс GBP по всему кластеру?

dd$

  • *****
  • 6045
  • 230
    • Просмотр профиля
Надо подробнее со скоростью описать.

У меня получается

GBP%-GBPI, где GBP%=((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%=k

GBPI=R+k-d, R=0, тогда

GBP%-GBPI=k-0-k+d=d

???

jax1000

Надо подробнее со скоростью описать.

У меня получается

GBP%-GBPI, где GBP%=((Сn-Cn-1)Cn-1)*100%=k

GBPI=R+k-d, R=0, тогда

GBP%-GBPI=k-0-k+d=d

???

в треугольном кластере именно так и получится, а вот в больших кластерах результат будет иным

jax1000

вот меня вроде осенило что я хочу получить на данном этапе.

jax1000

Дима, все дело кроется в точке отчета. Мы расчитывали амплитудный индекс от предыдущей свечи-поэтому прогнозное значение такого индюка слабое. Хочется увидеть изменения цен закрытия от, скажем 10000 свечей назад. Т.е. чтобы получить саму форму движения индекса. Понимаешь что я имею в виду? При этом индюк не должен перерисовываться, а точку отчета мы должны выбирать сами врУчную.
 т.е.


Если нужна форма движения с понедельника по пятницу, то USDI(вт)=USDI(пн)+относительное изменение за пн-вт, USDI(cp)=USDI(пн)+относительное изменение за вт-ср, USDI(чт)=USDI(cp)+относительное изменение ср-чт и т.д

dd$

  • *****
  • 6045
  • 230
    • Просмотр профиля
Индекс валют.

индекс бакса считается как корень 7-й степени из UsdChf*UsdJpy*UsdCad/EurUsd/GbpUsd/AudUsd

Прочие валюты получаем умножением/делением пары на индекс бакса.

spec

Внимательно наблюдаю за этой темкой - и есть такой вопрос - что хотим или должны получить?
К чему продвигаемся?
Что-то не уловил пока цели этого исследования.

jax1000

http://s44.radikal.ru/i104/0810/81/422468e54d62.jpg
Кластерные индикаторы скачать

в итоге мы получили чистые кластерные индексы по малому кластеру (треугольник еро бакс фунт)
а Дмитрий вставит тестовый индюк, наверное.

jax1000

Индекс валют.

индекс бакса считается как корень 7-й степени из UsdChf*UsdJpy*UsdCad/EurUsd/GbpUsd/AudUsd

Прочие валюты получаем умножением/делением пары на индекс бакса.
это индекс, да, но не кластерный.

jax1000

Внимательно наблюдаю за этой темкой - и есть такой вопрос - что хотим или должны получить?
К чему продвигаемся?
Что-то не уловил пока цели этого исследования.
движемся к созданию кластерных индексов по большому кластеру (еаро бакс фунт швейцарец йена AUD NZD CAD) в форме японских свечей.
попутно, возможно создадим несколько дополнительных индюков.

jax1000

Цели исследования-определение значимых точек на индексах, путем проведения графического и свечного анализа. Вытекающие следствия-определение наиболее перспективных пар в торговле, определение перекупленности/перепроданности валюты (не ПАРЫ!) относительно рынка.

jax1000

вот такая картинка в малом кластере на месяце.
http://s56.radikal.ru/i153/0810/a7/58298eb81359.jpg
Кластерные индикаторы скачать

видимо баксу еще рости и рости...
но конечно это еще неполные данные. анализ нужно проводить включив в расчет максимум валют. Может в том числе золото и нефть.
индюк по малому кластеру прикреплен.

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.