Цитата:"Привет.
Хорошая темка.
Помню когда Семеныч выкинул на Ониксе свои кластеры - это пользовалось успехом.
У меня тоже появилась сразу такая мысль. И даже системка была подобная создана.
Я особо не заморачивался с созданием новых индиков.
Брал индикатор Семеныча - смотрел отклонения каждой валюты на заданный момент.
Потом просто тупо брал самую перекупленную и самую перепроданную валюты - дожидался хоть малейшего намека на их откат (а еще лучше разворот) и продавал (или покупал) именно показанную пару.
Система работала.
Правда с Семенычем долго спорили - он доказывал что его индики показывают не самую слабую или самую сильную валюту (не пару) на данный момент, а именно максимальное или минимальное отклонение. Но я использовал для этой системки именно так как описал выше.
Когда попросил создать именно такой индикатор, который бы показывал именно слабую сильную-слабую валюты, чтобы можно было бы использовать их совместный потенциал на падение или рост, то Семеныч сказал, что ему это не надо. Другие просто наверно меня не поняли, но ничего более достойного так и не встретил.
Отвечу по-порядку. Индикатор Семена Семеныча безусловно сильная и важная штука. Я бы сказал-прорыв в кластерном анализе, но...
Выскажу свое личное мнение. Индикатор Семеныча основан на средних и не показывает одной важной вещи-самих индексов! Уж не знаю почему-то ли он их скрыл, то ли не счел это важным.
Мы же здесь, пытаемся их найти. Вот давай рассмотрим не кластер, а пару? Две валюты, два инструмента, стоимость которых постоянно меняется. Из чего складывается движение пары? из изменений одного и другого инструмента. Именно так. Если (возьмем, к примеру евро бакс), растет евро, а бакс падает-мы видим импульс, если растет бакс и евро-то флет, или слабый рост/падение, в зависимости от скорости-опережает бакс, значит пара будет тихо падать, опережает евро-значит тихо расти. То же самое, когда оба инструмента падают.
Так что же есть движение пар? это отклонения индексов инструментов, из которых состоит пара. Если это так, то представляется интересным найти эти индексы, увидеть, а затем применить все известные нам методы анализа. Как?
1. Нужно нормировать индексы-т.е. привести их в общее измерение. Лучше всего для этого подходит процент.
2. как показали мне долгие вечера расчетов-расчитать точные индексы посредством уравнений не представляется возможным (слишком много инструментов). Да, можно найти какие-то средние индексы, средне-взвешенные, бивалютные и мультивалютные-но это все не то.
НО! в высококореллированном рынке (как Форекс), индексы всеже оставляют свой СЛЕД (назовем его проекцией формы движения) и формируется он на основе амплитуд изменений всех валют к баксу и их кроссов. (именно поэтому, нам не нужно будет учитывать ВЕС валют-он уже учтен рынком). Вот в этом то и есть наша задача. Создать инструмент, расчитывающий индексы основных валют, на долю которых приходится больший объем торгов. При чем, чем больше наш кластер, тем точнее форма движения наших индексов.
Далее-среднии от индексов, которые предлагает СС обладают одним неприятным свойством-как и все средние-они плавают.. Т.е. определили вы например трендовую на индексе, вот он пробой! Ура! Начинаем отторговывать, а цена разворачивается и уходит, перерисовав пробой на отбой-и получается лось. Да, конечно можно дождаться когда закроется свеча, дождаться подтверждения, но при этом мы получаем слишком поздний сигнал.
В нашем индикаторе таких проблем не будет-ведь он будет представлять собой индексы валют в форме японских свечей. А значит потенциал анализа таких данных колоссален.