Кластерный анализ, основные понятия

---

Любой финансовый инструмент, который торгуется на рынках, представляет собой отношение какого-либо актива к какой-либо валюте. Отличие рынка FOREX от других рынков, только в том, что в качестве актива используется другая валюта. В результате на рынке FOREX мы всегда имеем дело с отношениями двух валют, называемыми валютными парами.

Первая отличительная черта кластерных индикаторов заключается в том, что для своей работы им нужны одновременно котировки определенной группы валютных пар. Практически индикаторы могут работать с отдельно взятой валютной парой, но на практике, по мнению автора, это бессмысленно.

Достоинство индикаторов именно в том, что они анализируют большое количество валютных пар, разделяя их на отдельные валюты. И чем больше анализируется валютных пар, тем точнее предоставляемая ими информация.

Если требуется посмотреть на относительное колебание трех валют, например EUR, USD, GBP, то для этого требуются котировки трех валютных пар: EURUSD, GBPUSD и EURGBP. А вот если хочется подключить еще, к примеру, и JPY, то кроме указанных выше валютных пар, нужны котировки GBPJPY, USDJPY, EURJPY, итого шесть валютных пар, где каждая валюта имеет три связи с другими валютам.

Графически, это можно представить как квадрат, в углах которого расположены валюты, а связи (стороны и диагонали квадрата) между валютами - это валютные пары. Из каждого угла этого квадрата будет проведена линия ко всем остальным углам. Такая замкнутая сеть получила название кластер. Отсюда и название кластерные индикаторы.

В торговом терминале MetaTrader индикаторы, как правило, отображаются в отдельном подокне ниже ценового графика и внешний вид их зависит от изучаемой валютной пары. В свою очередь, кластерные индикаторы выглядят одинаково везде, к какому графику их не подключали бы. Это является второй отличительной особенностью кластерных индикаторов.

Теперь о том как же все это будем применять мы?

Кластерный анализ позволяет увидеть целиком рыночную картину. Зная взаимосвязи валютных пар, мы будем рассчитывать их будущее движение. Синтезируя кластерный анализ с другими типами анализа мы научимся определять среднесрочный тренд и его силу с большой степенью точности.

Вот пример построения кластера из валютных пар


Теперь давайте разберемся, какие же выводы можно сделать из  графика


Итак в зоне 1 мы видим сильное расхождение валют: Евро(синяя линия), Австралийского доллара(желтая линия) и Новозеландского доллара(голубая линия).

Зная взаимосвязь между валютами делаем вывод о возможном ходе валютных пар

Евро\Авст дол.  и Евро\Нов дол. Эти валютные пары будут  стремиться к линии баланса, линия нуля индикатора.

Делаем вывод: ожидаем рост Евро\Авст дол.  и Евро\Нов дол. с примерной целью на уровне нуля.
Таким же образом производим расчет в случае 2. Здесь мы видим расхождение валют : Нов.дол. и Ена. Делаем вывод о возможном росте валютной пары Нов.дол\Ена.

Расчет, показаный на примере, очень упрощен, но общую суть отражает.

В нашей торговой стратегии кластерный анализ будет использоваться исключительно для расчета среднесрочного тренда, точки входа будут получаться путем синтеза с остальными частями системы Invest74.   

---